نشانگر مومنتوم: توضیحات، پیکربندی و استفاده، روش‌های کاربرد

2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25

یکی از مفاهیم کلیدی تحلیل تکنیکال روند است. بسیاری از استراتژی ها بر این اساس هستند که مشخص کنند بازار به کجا در حال حرکت است و آیا در آغاز یا در پایان این فرآیند است. چنین اطلاعاتی برای یک معامله گر بسیار مفید است. با ارزیابی شدت معاملات می توان احتمال ادامه روند را پیش بینی کرد. قدرت حرکت بازار اغلب به عنوان حرکت نامیده می شود، و تعدادی شاخص برای اندازه گیری آن طراحی شده است.

اندازه گیری قدرت یک روند

شناخته شده ترین شاخص های پویایی بازار، همگرایی و واگرایی میانگین های متحرک MACD، شاخص قدرت نسبی RSI و اندیکاتور تصادفی است. دو مورد آخر نوسانگر هستند، به این معنی که مقادیر آنها در محدوده محدودی از مقادیر (اغلب بین 0 تا 100) در نوسان است.

این مقاله یک نوسانگر مومنتوم دیگر را مورد بحث قرار می دهد که برخی می گویند به اندازه همتایان شناخته شده اش موثر است. این اندیکاتور Momentum است که یک منحنی است که در دو طرف خط مرکزی در 100 نوسان می کند. مانند RSI وتصادفی، کمک می کند تا مشخص شود بازیکنان چه زمانی بیش از حد خرید کرده یا فروخته اند. یعنی آیا روند حرکت به اندازه کافی برای حفظ حرکت قیمت دارد. هنگامی که یک بازار در حال سقوط بیش از حد فروش می شود، احتمال بازگشت مجدد وجود دارد. وقتی یک بازار رو به رشد بیش از حد خرید شود، ممکن است سقوط کند.

فرمول محاسبه

Momentum یک اندیکاتور استاندارد است که به طور پیش فرض در بسیاری از سیستم های معاملاتی موجود است.

محاسبه آن بسیار ساده است: هر قیمت با قیمت برای تعداد معینی از دوره های زمانی قبل مقایسه می شود. اولین مرحله انتخاب تعداد دوره های N برای استفاده در محاسبه است. به عنوان مثال، در سیستم MT4، پیش‌فرض N=14 است، اما می‌توانید هر عدد دیگری را که معامله‌گر برای استفاده لازم بداند، تنظیم کنید.

بنابراین، قیمت بسته شدن فعلی و N دوره قبل با هم مقایسه می شوند. فرمول اندیکاتور Momentum به شرح زیر است: Momentum=(قیمت / قیمت N دوره قبل) x 100.

خبر خوب این است که همه محاسبات به طور خودکار و فوراً در نمودار اضافی زیر نمودار اصلی نمایش داده می شوند.

شرح

نشانگر Momentum به صورت نموداری نمایش داده می شود که قله ها و فرورفتگی های آن منعکس کننده تغییرات کلیدی در دینامیک نرخ هستند. در این حالت ممکن است خط مرکزی نمایش داده نشود. هر چه نمودار بالاتر از 100 باشد، قیمت سریعتر به سمت بالا حرکت می کند. هر چه او پایین تر می رود، سریعتر می افتد.

شاخص حرکت یکی ازچندین نوسانگر روند در دسترس معامله گران است. علاوه بر استاندارد RSI و Stochastic، نشانگرهای اضافی نیز وجود دارد (به عنوان مثال، شاخص تکانه تصادفی SMI)، اما آنها را فقط می توان در بسیاری از سیستم ها پس از نصب و پیکربندی جداگانه استفاده کرد.

شاخص "تحرک" در استراتژی معاملاتی

معامله گران می توانند از نوسانگر مومنتوم به طور مستقیم یا به عنوان یک ابزار تأیید استفاده کنند.

ساده ترین سیگنال عبور از خط مرکزی است. در عین حال، زمانی که ارزش از 100 بالاتر رفت، باید خرید کنید و زمانی که شاخص از بالا به پایین از مرز 100 عبور کرد، بفروشید. با این حال، این یک رویکرد بدوی است و باید با دقت زیادی استفاده شود. چنین سیگنال‌هایی اغلب دیر می‌آیند و زمانی می‌آیند که بیشتر قیمت بالا یا پایین پوشش داده شده باشد.

عملکرد نشانگر را می توان با قرار دادن آن بر روی میانگین متحرک بهبود بخشید.

چگونه میانگین متحرک اضافه کنیم؟

برخی معامله گران دوست دارند منحنی حرکت را با میانگین متحرک ساده SMA مقایسه کنند.

این را می توان با کلیک بر روی میانگین متحرک در انتخاب شاخص های روند در MT4 Navigator و کشیدن آن به نمودار Momentum انجام داد. کادر محاوره ای استاندارد ظاهر می شود. در منوی کشویی «اعمال به» در بخش «پارامترها»، مورد «اولین داده نشانگر» را انتخاب کنید. شما می توانید هر دوره از میانگین متحرک را انتخاب کنید، اما مقادیر معمول 10، 14 یا 21 هستند. تنظیم نشانگر Momentum اکنون کامل شده است. در این حالت، خط میانگین متحرک باید بر روی نوسانگر تکانه قرار گیرد تا بتواناز سیگنالی استفاده کنید که هنگام عبور آنها رخ می دهد.

استراتژی معاملاتی این است که وقتی خط اندیکاتور از میانگین متحرک از پایین به بالا عبور می کند، خرید کنید و زمانی که حرکت معکوس شد، فروش را انجام دهید. این باید کمی زمان رسیدن سیگنال را بهبود بخشد، اما در عین حال معامله گر سیگنال های نادرست زیادی دریافت می کند. برای حذف آنها فقط می توان معاملات در جهت حرکت بازار را در نظر گرفت. همچنین می‌توان سیگنال‌ها را تنها پس از رسیدن به شرایط بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد شاخص RSI در نظر گرفت.

ابزار تأیید

Momentum وقتی به عنوان وسیله ای برای تأیید سیگنال های یک نشانگر اصلی استفاده می شود، شروع به انجام یک عملکرد واقعا مفید می کند. یکی از بهترین روش ها این است که به دنبال واگرایی بین قیمت و حرکت به عنوان راهی برای اندازه گیری قدرت یک روند باشید. واگرایی تکانه یک مفهوم ساده و در عین حال قدرتمند در تحلیل تکنیکال است.

بنابراین، سیگنال خرید یا فروش از یک نشانگر اصلی از پیش انتخاب شده می آید. سپس باید بررسی شود که آیا واگرایی قیمت-ممنتوم صعودی است یا نزولی.

تشخیص روند

یک واگرایی صعودی نشان می دهد که بازار بیش از حد فروخته شده است. قیمت به پایین‌ترین حد جدید می‌رسد، اما اندیکاتور Momentum (یا نوسان‌گر دیگر) پایین‌ترین حد جدید را ایجاد نمی‌کند.

واگرایی نزولی نشان می دهد که بازار بیش از حد خرید شده است. قیمت به بالاترین حد جدید می رسد اما حرکت به سطوح جدید نمی رسد.

این دوگانگی می دهدمعامله‌گر فقط به تضعیف حرکت اشاره می‌کند که ممکن است منجر به اصلاح یا معکوس شدن کامل روند شود. واگرایی در قله های بازار رخ می دهد، زمانی که قیمت ها بیش از حد حرکت می کنند و مانند فنر باید به سطح واقعی بازگردند.

بنابراین، کافی است سیگنال را دنبال کنید تا اندیکاتور اصلی را بخرید، اگر با واگرایی صعودی از مومنتوم تأیید شود. به طور مشابه، اگر سیگنال‌های فروش با واگرایی نزولی تأیید شوند، باید نظارت شوند.

واگرایی در موقعیت‌های مختلف کار می‌کند، اما در طول روندهای قوی می‌تواند سیگنال‌های نادرست زیادی بدهد. همچنین فقط از این ابزار استفاده نکنید. درک آنچه در یک دوره زمانی طولانی اتفاق می افتد اغلب به فیلتر کردن پیش بینی های بعید کمک می کند. یافتن سطوح حمایت و مقاومت و استفاده از آنها به عنوان پس زمینه می تواند شانس یک معامله سودآور را افزایش دهد.

ممنتوم واگرایی در الگوی زیگزاگ

چگونه از نشانگر Momentum در این مورد استفاده کنیم؟ این مدل بر اساس نظریه موج الیوت است. از سه موج تشکیل شده است: A اولیه، عقب‌نشینی B، بازگرداندن قیمت به کمتر از 100 درصد قبلی و ادامه C که در جهت اولیه حرکت می‌کند و از آن فراتر می‌رود.

برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی، باید روند کلی بازار را تعیین کنید، تصحیح زیگزاگ مانند را پیدا کنید و مطمئن شوید که مدل واگرا می شود. اگر واگرایی بین اندیکاتور Momentum و قیمت تأیید شود، سیگنال ورودی واقعی در شکست خط روند که ازابتدای موج A تا ابتدای موج C. در این حالت، دستور توقف باید خارج از آخرین نوسان ایجاد شده قبل از شکست خط AC قرار گیرد. ناحیه ابتدای موج A به عنوان نقطه بسته شدن موقعیت انتخاب می شود.

نشانگر فشرده سازی پالس

اغلب ترکیب شاخص های مختلف به گونه ای مفید است که جنبه های مختلف آنها مکمل یکدیگر باشند. نمونه ای از این ترکیب شاخص حرکت و اندازه گیری نوسانات برای تشکیل اندیکاتور فشار حرکت است.

باند بولینگر راهرویی را تشکیل می دهد که در زمان نوسانات زیاد عریض می شود و در زمان نوسانات کم باریک می شود. فشار باند زمانی اتفاق می‌افتد که نوسانات به سطوح پایین تاریخی کاهش می‌یابد. تئوری این است که چیز مهمی به دنبال چنین دوره هایی خواهد آمد.

با این حال، شاخص باندهای بولینگر جهت شکست را نشان نمی دهد. در استراتژی فشار حرکت، از حرکت به عنوان معیاری برای تعیین مسیر حرکت بازار استفاده می شود.

در پایان

به طور کلی، نشانگر حرکت ابزاری است که برای طیف گسترده ای از برنامه ها مفید خواهد بود. می توان از آن هم برای تحلیل بازار سهام و هم به عنوان اندیکاتور Momentum در فارکس استفاده کرد. این سه سیگنال تجاری ارائه می دهد: 100 متقاطع، متقاطع میانگین متحرک و واگرایی.

تطبیق پذیری نوسانگر همچنین به این معنی است که می توان به راحتی سیستم های معاملاتی ایجاد کرد که هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت کار می کنند. به عنوان یک قاعده کلی، برای یک شاخص حرکت، هر چه دوره زمانی کوتاه‌تر استفاده شود، بیشتر استحساس تر با این حال، این سیگنال‌های نادرست بیشتری تولید می‌کند.

البته، این اندیکاتور تنها راه برای اندازه گیری قدرت یک روند نیست. بسیاری از شاخص های حرکتی دیگر وجود دارد.