تجارت جفتی چیست؟

2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25

معاملات جفتی اغلب به معاملات اسپرد یا آربیتراژ آماری گفته می شود. این اصطلاح راهبردی را برای ثبت ناهنجاری ها پیشنهاد می کند. علاوه بر این، شرکت کننده ای که روی تفاوت های اساسی در قیمت سهام کار می کند، منفعتی دریافت می کند. استراتژی «معاملات جفتی» در صورتی کار می کند که بازار باثبات باشد. توسعه آن بر اساس ایده جستجو برای اوراق بهادار مرتبط است. معامله گر لحظه واگرایی قیمت ها را محاسبه می کند، وجوهی را که در اختیار دارد بسیار دقیق مدیریت می کند و قوانین ورود و خروج از بازار را با دقت رعایت می کند. این به شما امکان می دهد با ریسک نسبتاً کمی به سودهای خوبی برسید. یک پلت فرم ویژه برای خودکار کردن معاملات جفتی در MICEX وجود دارد که به شما امکان می دهد گردش کار را آسان تر و کارآمدتر کنید.

کار: دشوار اما آسان

هنگام کار با روش تجارت جفتی (Yudina یا غیره)، یک شرکت کننده بازار اوراق بهادار همبسته را پیدا می کند. سهامی که قیمت آنها در حال کاهش است باید فروخته شود و پول دریافتی باید در سایر اوراق سرمایه گذاری شود. این در واقع خود پوششی است. بنابراین این منطق حتی زمانی که هیچ چیز در بازار تغییر نمی کند موثر است. اعتقاد بر این است که یکی از مزایای اصلی تجارت جفتی در فورت ها استقلال از شرایط خارجی است.

هنگام تنزل رتبهبازار سهام که قیمت آن کاهش می یابد، به منبع درآمد تبدیل می شود. هنگامی که بازار بالا می رود، می توان از طریق آن اوراق بهادار که ارزش آنها افزایش می یابد، سود به دست آورد. اما باید بدانید که همه سهام با این رویکرد دارای یک جفت هستند. وقتی یکی از اوراق بهادار از یک جفت رشد می کند، دومی منبع ضرر می شود. با تشکیل موفقیت آمیز بسته ای از اوراق بهادار، سودی که معامله گر دریافت می کند به میزان قابل توجهی از زیان بیشتر می شود. یک مشاور تجارت جفت به شما کمک می کند مجموعه مناسبی را برای سبد خود انتخاب کنید.

پیش‌بینی و قابلیت اطمینان

استفاده از این استراتژی برای کسب درآمد در بازار سهام بهترین راه برای کسب درآمد در محیطی است که سهام تمایل به نوسانات قابل توجهی در ارزش دارد. تجارت جفت معقول در فارکس وضعیت بازار را به یک وضعیت قابل پیش بینی تبدیل می کند، به این معنی که فکر کردن به یک استراتژی برای کسب درآمد و کسب سود آسان تر است.

تجارت جفتی روشی برای تشکیل یک محدوده معاملاتی قابل پیش بینی برای معامله گر است تا با کمترین ریسک در محدوده های محدود معاملاتی فعالیت کند. ویژگی کلیدی استراتژی جستجو برای زمان مناسب است، یعنی این فناوری برای افرادی که عصبی هستند، بی حوصله هستند و نمی توانند برای لحظه مناسب منتظر بمانند مناسب نیست. تا حدودی، تجارت جفتی با اقدامات یک عنکبوت قابل مقایسه است. شما به اندازه کافی صبور و مراقب خواهید بود - و غنیمت، سود از آن شما خواهد بود. اما برای این کار، باید منتظر بمانید تا قیمت اوراق بهادار از مقدار عادی فراتر رود.

این مهم است

هنگام توسعه استراتژی معاملاتی فارکس خود، داشتن آن بسیار مهم استمبنای نظری به ویژه، روش‌های کمی و روش‌های تحلیل در معاملات جفتی کاملاً متفاوت از سایر استراتژی‌ها هستند.

هنگام انتخاب به نفع معامله جفتی، معامله در سهام انجام نمی شود، مانند نسخه کلاسیک، زمانی که یک شرکت کننده در بازار انتظار دارد سهام خریداری شده را به قیمت جدید بفروشد و تفاوت بین نرخ ها باقی می ماند. جیب تاجر اما تجارت جفتی در "Forts" شامل کار با جفت سهام است، یعنی استراتژی با نسخه کلاسیک بسیار متفاوت است.

تصادفی بازار را تسخیر می کند

بازار اوراق بهادار به طور فعال در حال توسعه است و این امر به ویژه در سال های اخیر قابل توجه است. برای یک دهه، بازار فارکس به معنای واقعی کلمه غیرقابل تشخیص تغییر کرده است. استراتژی هایی که 5-7 سال پیش بی عیب و نقص عمل می کردند، اکنون ناکارآمدی کامل را نشان می دهند. بازار اوراق بهادار مدرن کاملاً آشفته است و تغییرات در آن تقریباً تصادفی رخ می دهد ، بنابراین حتی متخصصان نمی توانند آنها را از قبل پیش بینی کنند. دوره‌هایی از آرامش در بازار سهام وجود دارد، اما آن‌قدر کوتاه است که بتوان روی آن شرط‌بندی کرد. خارج از این «جزایر ثبات»، پیش‌بینی دقیق دشوار است. این دلیل محبوبیت تجارت جفتی در اختیار معامله و اوراق بهادار بود.

اگر یک معامله گر استراتژی خود را بر اساس توانایی پیش بینی توسعه بازار بسازد، اگر تنها یک سهم را انتخاب کند و کاملاً روی آن متمرکز شود، احتمال زیادی وجود دارد که شرکت کننده در تجارت مبادله ای در نهایت با آن مواجه شود. هیچ چی. افراد با تجربه می گویند که رویدادها اغلب رخ می دهنددر جهت مخالف همانطور که پیش بینی شده است. کتاب های مختلفی که در دهه 90 قرن گذشته نوشته شده است به موضوع مشابهی اختصاص داده شده است. درست است، در آن زمان، با بی ثباتی بالا، وضعیت قابل پیش بینی بود، قابل پیش بینی، که نمی توان در مورد روزهای ما گفت. ابزارهای ارائه شده در آن سال ها ارتباط خود را از دست داده اند و نشانگرهای تجارت جفتی جایگزین آنها شدند که به شما امکان می دهد با استفاده از این تکنیک معاملاتی فارکس واقعاً درآمد کسب کنید. تجارت جفتی توسط بسیاری از متخصصان به عنوان مرتبط ترین روش های موجود برای کار در بورس شناخته می شود.

مخاطره کن یا نه؟

دیر یا زود تقریباً هر معامله گر با این معضل روبرو می شود. همه دوست دارند از طریق فارکس پول دریافت کنند، اما در عین حال همه دوست دارند از موقعیت های مخاطره آمیز اجتناب کنند، اما همه فکر نمی کنند که این امکان پذیر است. بر کسی پوشیده نیست که هر چه ریسک بالاتر باشد، احتمال کسب درآمد بیشتر است و با حداقل ریسک برای سرمایه، معامله گر چیزی دریافت نخواهد کرد. اما این موضع رسمی است که برخلاف آن معامله جفتی مخالف است. البته حذف کامل تلفات حتی با استفاده از این تکنیک غیرممکن است اما می توان آنها را به حداقل رساند.

تجارت جفتی یک سیستم سرمایه گذاری تجاری خنثی است که بر اساس چندین (دو یا چند) دارایی است. مبتدیان معتقدند که این رویکرد فقط برای "کوسه های بازار" در دسترس است، اما در واقع، حتی زمانی که سرمایه بزرگی در اختیار شما نیست، می توانید به این تکنیک متوسل شوید. چندین سال است که تجارت جفتی برای همه علاقه‌مندان در دسترس است.

ویژگی های اساسی

چیاصطلاح "بی طرفی روند" به چه معناست؟ وجود یک استراتژی را فرض می کند که به انگیزه های قیمت مرتبط نیست. بنابراین، درآمد هم با افزایش قیمت دارایی و هم با کاهش امکان پذیر است. اما فقط یک سبد اوراق بهادار که به خوبی ترکیب شده باشد سودآور می شود. با تایپ "هر چیزی"، نمی توانید روی موفقیت حساب کنید.

شناسایی روند یکی از مشکلات اصلی کسب درآمد در فارکس است. سیستم توصیف شده اجازه دور زدن آن را می دهد. علاوه بر این، تجارت جفتی به شما امکان می دهد با بازارهای مختلف کار کنید، هیچ الزام سختی به جهت وجود ندارد. این منبع محبوبیت زیادی از استراتژی شد. رویدادهای سال 2008 که در ادبیات تخصصی نام "رکود بزرگ" را به خود اختصاص داد، نقش بسزایی داشت. تمرین نشان داده است که تجارت جفتی به شما امکان می دهد حتی در صورت سقوط غیرقابل پیش بینی بازار، سرمایه خود را ذخیره کنید.

استراتژی: عاقلانه برخورد کنید

اساس تجارت جفتی، همانطور که در بالا ذکر شد، همبستگی اوراق بهادار است. خود این پدیده بیش از یک قرن است که مورد استفاده قرار گرفته است، فقط قبلاً اصطلاح خاصی نداشت. برای اولین بار در علم، همبستگی توجه زیست شناسان را به خود جلب کرد و این مفهوم در قرن نوزدهم شکل گرفت.

الگوهایی که معاملات جفتی بر اساس آن ها انجام می شود از نظر ریاضی و آمار بسیار پیچیده هستند. با این حال، یک تاجر معمولی مجبور نیست به چنین جنگلی برود، مهم است که اصل کار را درک کنید. همبستگی نشان می دهد که برخی از کمیت ها چقدر به یکدیگر مرتبط هستند.(دو یا بیشتر). زمانی که دو کمیت مشاهده می‌شود، آشکارتر است، که تغییر در یکی از آنها مستلزم تعدیل در مقدار دوم است.

رویکرد علمی: مهم است یا خیر؟

یک معامله گر تازه کار ممکن است فرض کند که دو سهم با هم مرتبط هستند. علاوه بر این، با بررسی مقادیر عددی، ممکن است تصمیم بگیرد که این ادعا ثابت شده است. اما این رویکرد "با چشم" نامیده می شود و تقریباً همیشه منجر به شکست می شود. تحقیقات علمی "به هر حال" انجام نمی شود، دقت و نظم در اینجا مهم است. آمار مفهوم "وابستگی همبستگی" را معرفی می کند، و همچنین چندین فرمول را می داند که ضرایب ارتباط کمیت ها توسط آنها محاسبه می شود.

فرمول Spearman یکی از مؤثرترین فرمول ها در معاملات بورسی است. این شامل عملیات نسبتاً ساده است، اما تعداد زیادی از آنها وجود دارد که محاسبه را به یک کار دشوار تبدیل می کند. برای اینکه معامله گران مجبور نباشند در این مورد معما کنند، اندیکاتور iCorrelationTable ایجاد شد. این به شما امکان می دهد تا رابطه دو یا چند اوراق بهادار را بدون استفاده از فرمول های دست و پاگیر ارزیابی کنید.

تجزیه و تحلیل

با استفاده از شاخص های توسعه یافته توسط متخصصان با استفاده از فرمول های پیچیده، دست و پا گیر، اما دقیق، می توان به راحتی توسعه وضعیت را در مورد اوراق بهادار انتخاب شده محاسبه کرد. یک نشانگر خوب نه تنها جفت داده شده به آن را تجزیه و تحلیل می کند، بلکه یک ماتریس رابطه کامل را نیز در اختیار کاربر قرار می دهد. در همان زمان، یک معامله گر می تواند عناصر ماتریس را به طور مستقل تنظیم کند تا سیستم مفیدترین داده ها را ارائه دهد. بهینه سازی نمایه کاری و حتی با ابزارهای ساده این امکان را فراهم می کندبرای تسلط بر کار در بازار سریعتر، و در آینده - کاهش زمان صرف شده.

محبوب بودن اندیکاتورها تصادفی نیست. آنها برای تجارت جفتی ضروری هستند و به نوبه خود در همه بازارها سودآور است. بنابراین، می توان نه تنها ابزارهای معاملاتی فارکس، بلکه سهام شرکت ها و سایر CFD ها را نیز تجزیه و تحلیل کرد.

بازار ارز: چگونه کار کنیم؟

هنگام انتخاب دارایی‌ها برای کار در بازار ارز، اغلب کاربران به جفت‌هایی متشکل از دلار آمریکا، پوند انگلیس، یورو، فرانک سوئیس بسنده می‌کنند. متخصصان با تجربه نیز توجه ویژه به این ارزهای خاص را پیشنهاد می کنند. منطق به شرح زیر است: پول نشان داده شده رابطه نسبتاً واضحی دارد، به این معنی که فقط کافی است یک موقعیت متقاطع باز کنید و می توانید از قبل کار کنید. در نسخه کلاسیک، آنها یورو و دلار، دلار و پوند، یا یورو و دلار، دلار و فرانک را ترکیب می‌کنند.

بیایید وضعیت زیر را تصور کنیم. یک معامله گر خاص متوجه شد که یک جفت ارز به هم پیوسته وجود دارد و پویایی دوره متفاوت است. فرض کنید تغییرات به گونه ای باشد که خرید یک جفت یورو و دلار و فروش یک جفت پوند و دلار را تحریک کند. همگرایی مظنه ها به گونه ای است که همانطور که به نظر می رسد می توانید از این طریق درآمد خوبی کسب کنید. اگر حجم معاملات یکسان باشد، معامله‌گر در واقع یک شرط مصنوعی روی افزایش جفت یورو-پوند انجام می‌دهد. تجارت جفتی بی معنی می شود.

مشکلات و ویژگی ها

چرا معامله گر در مثال شرح داده شده با چنین مشکلاتی مواجه است؟ اول از همه، ما در مورد خطرات صحبت می کنیم. معامله استکه یک شرکت کننده در بازار ارز در واقع با نرخ متقاطع نوسانی مواجه است. علاوه بر این، عملیات شامل مراحل اضافی است. در واقع، خرید یا فروش جفت ارز یورو-پوند ساده تر است. هر DC این گزینه را دارد.

تقریباً هر دوره آموزشی فارکسی که امروزه استفاده می شود به همین ترتیب عمل می کند. بنابراین، هنگام انتخاب یک جفت ارز، باید دارایی‌های پلتفرم‌های معاملاتی مختلف را تجزیه و تحلیل کنید.

برای مثال

یکی از ساده ترین و گویاترین مثالها رابطه بین نرخ مبادله روبل و قیمت نفت است. تخمین همبستگی حدود -0.97 است، در حالی که منهای نشان می دهد که مظنه ها در جهات مختلف حرکت می کنند. اگر قرار است با یک جفت روبل و نفت کار کنید، یک معامله گر باید به خاطر داشته باشد که تغییر در قیمت نفت اول است. اگر تغییرات نرخ روبل را تجزیه و تحلیل کنیم، متوجه می‌شوید که چگونه قیمت‌های "طلای سیاه" تغییر کرده است. به محض اینکه حامل انرژی ارزان تر شود، روبل نیز قیمت خود را از دست می دهد و در جهت مخالف عمل می کند.

علاوه بر رابطه بین روبل و قیمت نفت، تحلیلگران بر رابطه بین نرخ نفت و دلار نظارت می کنند. روابط درون این جفت ها اغلب با هم مطابقت ندارند. این به دلیل اقتصاد جهانی، رفتار فدرال رزرو، بانک روسیه است.

وظیفه معامله گر حدس زدن لحظه ای است که انحرافات به نفع او جمع می شوند. ناهنجاری‌ها زیاد دوام نمی‌آورند، به این معنی که مهم است که در جریان باشید.

عوامل مهم

دلایل بی ثباتی قیمت جفت ارز بسیار متفاوت است. با انتخاب یک شیمعامله‌گر باید به وضوح بداند چه چیزی بر نرخ‌ها تأثیر می‌گذارد، و تنها در این صورت می‌تواند به سرعت لحظاتی را که با استراتژی معاملاتی جفت سود می‌برد، شناسایی کند.

به ویژه، در رابطه با مثال شرح داده شده، رویدادهای مهم دوره‌هایی هستند که شرکت‌های بزرگ مالیات می‌پردازند، درآمدهای حاصل از آن را به ارز خارجی می‌فروشند، و همچنین روزهایی که بدهی‌های خارجی شرکت پرداخت می‌شود. در این زمان، تقاضا برای ارز یک ایالت دیگر از سوی شرکت های روسی در حال رشد است. به محض پایان تسویه حساب، وضعیت بازار تثبیت خواهد شد.

اگر متوجه نوسانات نرخ ارز مرتبط با اظهارات بانک مرکزی، فدرال رزرو و سایر ساختارهای مهم شوید، می توانید از معاملات جفتی درآمد کسب کنید. تصمیمات بانک مرکزی در مورد نرخ ها نیز تأثیر خاصی بر وضعیت بورس دارد.