آنالیز فراکتال چیست

2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25

تحلیل فراکتال نوعی ادراک هنری از یک جسم در محدوده اشکال هندسی یکسان است.

به عنوان مثال، مهماندار پایی را در فر روی یک ورقه پخت مستطیلی می پزد. محصول نهایی به مستطیل های یکسان تقسیم می شود، که یادآور شکل کل محصول است. قطعات پرشی همان رنگ، طعم و ترکیب کل پای را دارند. یک تکه پای و یک پای کامل در همه چیز یکسان هستند. یک پای برش خورده را می توان فراکتال نامید. زیرا کل از قطعات مشابه تشکیل شده است.

موجود شی

اصل شباهت در معاملات بورس قابل اجرا است. قیمت‌های ابزارهای بازار در بازه‌های زمانی بلند و کوتاه در نظر گرفته می‌شوند و برای مثال شباهت قابل توجهی در رفتار نمودار در دقیقه و روز پیدا می‌کنند.

نظریه تحلیل فراکتال در ربع آخر قرن بیستم مطرح شد. این کلمه جدید توسط ریاضی دان بنوا ماندلبرو وارد علم بازار شد. محقق کلمه "recursion" را که دندان ها را روی لبه قرار می داد را با کلمه لاتین "fractal" جایگزین کرد. یک دانشمند آمریکایی و فرانسوی با تقسیم متوالی فواصل مشاهده و جست و جوی تقارن در نمودارهای حرکتی بلند و کوتاه راهی برای مطالعه به دنیای مالی دادند.قیمت ها.

هندسه را درک کنید و برنده شوید

فرکتال به عنوان یک نشانگر حداقل و حداکثر قیمت را در تعداد فرد از دوره های بازه زمانی انتخاب شده نشان می دهد. تعداد منطقی دوره هایی که در عمل ریشه کرده اند پنج است.

برای ترکیبی از 5 شمع، اگر یک شکل متقارن ثابت باشد، یک فراکتال رسم می شود:

• برای فراکتال سبز "بالا"، دو شمع آخر در سمت چپ و راست شمع مرکزی قیمت‌ها را زیر بالاترین نشان می‌دهند؛
• برای یک فرکتال داون قرمز، جفت شمع چپ و راست باید بالاتر از حد پایین باشد.

تعداد شمع های ترکیبی را می توان افزایش داد. بدیهی است که برای 9 شمع، گروه های شمع در سمت چپ و راست از چهار دوره تشکیل شده است.

وقتی بر روی نمودار قیمت قرار می گیرد، یک فراکتال با یک فلش کوتاه نشان داده می شود. فراکتال "بالا" افزایش قیمت را تا حداکثر در دوره زمانی انتخاب شده نشان می دهد و فراکتال "پایین" حداقل را در همان بازه زمانی نشان می دهد.

عملیات معاملاتی فراکتال‌های سیستماتیک در:

• استاندارد، وقتی شمع وسط نشان دهنده رسیدن به یک اکستریم است؛
• غیر استاندارد، وقتی شمع وسط هر دو حد را منعکس می کند.

ظاهر یک شمع غیراستاندارد نشان دهنده تضاد منافع بین فروشندگان و خریداران است. بازار در این لحظه باید یکی از جهت های حرکت را انتخاب کند.

کاربرد آنالیز فراکتال

تجزیه کل به ارقام مشابه در بسیاری از صنایع استفاده می شوددانش، مانند:

• ریاضی؛
• معماری;
• اقتصاد و امور مالی;
• طراحی.

مقاله ما مخاطبین خوانندگان با علایق بورسی است.

همه سری های قیمت دارای خاصیت شباهت آماری هستند. نمودارهای دقیقه ای، ساعتی و روزانه با فراکتال ها یکسان به نظر می رسند، به طوری که اگر علامت گذاری محورهای مختصات را حذف کنید، مشخص نیست کدام دوره در نظر گرفته می شود.

روشهای آنالیز فراکتال

ریاضیات فراکتال مبتنی بر الگوریتم تحلیل R/S برای توصیف تحولات قیمت دارایی مبادله و پیش‌بینی متعاقب آن حرکت قیمت در هر دوره زمانی استفاده می‌شود.مقدار بدون بعد نسبت دامنه R پارامتر مشاهده شده به دلتای استاندارد مشاهدات S - مبنای روش تحلیل نرمال شده.

می توانید قدرت روند را در نمودار دارایی و سطح حرکت تصادفی قیمت را با استفاده از روش تحلیل محدوده نرمال شده برای فراتر از مقدار 0، 5 تخمین بزنید.

معنای محاسبات و ساخت و سازها تعیین رنگ نویز اطلاعاتی بازار است. الگوریتم روش شامل محاسبه توان هرست H - یک مشخصه فراکتالی دوره زمانی تحلیل شده - و همچنین کیفیت نویز است:

• 0، 5±0، 1 - "صدای سفید"؛ هرج و مرج دوره زمانی؛ پیش بینی اعتماد پایین؛
• ≧ 0، 6 - "صدای سیاه"؛ نظم آشوب؛ قدرت روند؛ پیش بینی اعتماد بالا؛
• 0، 3±0، 1 - "صدای صورتی"؛ ناحیه ضد پایداری - تغییر جهت رشد فزاینده به سمت مخالف:رشد در دوره های اولیه نشانه کاهش در آینده است و بالعکس، روند نزولی در گذشته احتمال رشد را در آینده افزایش می دهد.

برای تجارت "دستی"، این ساختارها بسیار سنگین هستند. ریاضیات پیچیده برای توسعه روبات‌های معامله گر مورد نیاز است.

در حوزه جفت ارز

در بازار ارز، تحلیل فراکتالی جفت ارز به دلیل حجم معاملات زیاد، مناسب و مورد تقاضا است.

البته، ترجیحات در انتخاب معامله گران ارز متفاوت است. اما برای مطالعه، مطالعه نمودارهای جفت محبوب مفید است:

• یورو/دلار;
• پوند/دلار;
• دلار/ین؛
• euro/yen;
• دلار استرالیا/USD.

برای به دست آوردن آن، یک حساب آزمایشی با هر کارگزاری باز کنید. برنامه معاملاتی را متصل کنید و نمودارهای جفت ارز برای ماه جاری (ژوئن) را به صورت برگه های جداگانه روی صفحه نمایش دهید. هر نمودار را با خطوط فیبوناچی برچسب بزنید. به دنبال الگوهای مشخصه پنج شمعدان باشید - فراکتال های بالا و پایین.

بررسی یورو/ین

در اینجا، ارزهای دو سیستم متحد شده اند - اروپا و آسیا و اقیانوسیه. هر واحد پولی فاکتورهای تاثیرگذاری خاص خود را دارد. ارز ژاپن بر اساس سخنان وزارت دارایی ژاپن، بر اساس گزارش بانک تانکان و تقاضای تجهیزات ساخت ژاپن با در نظر گرفتن حقوق گمرکی و سهمیه واردات برای مصرف کنندگان آمریکای شمالی معامله می شود.

اگرچه فهرست عوامل مؤثر بر نرخ مبادله یورو نیم صفحه طول خواهد کشید، ارز دنیای قدیم یک واحد پولی نسبتاً مبتنی بر قدرت است.برعکس، "ژاپنی" حرکات تند انجام می دهد.

تغییرات قابل توجه ین در دوره های معاملاتی کوتاه باعث افزایش ریسک می شود، زیرا دقت مظنه دو رقم اعشار است. برای مقایسه: باند با روبل دارای دقت سه رقم اعشار است و در ارتباط با فرانک سوئیس به پنج رقم اعشار می رسد.

اما نوسانات ین در طول روز باعث سودآوری جفت یورو-ین می شود. پربارترین زمان عملیات برای این پشت سر هم از ساعت 9 صبح تا 10 صبح به وقت مسکو است. هر دو سکوی آسیایی و اروپایی در این ساعت باز هستند. هنگام ثبت سفارش خرید یا فروش، نباید توقف ضرر را فراموش کنید. در رویه معاملاتی این جفت، موردی از تغییر قیمت 600 واحدی طی یک جلسه معاملاتی ثبت شد. مراقب سپرده گذاری باشید - برای تغییر شدید نرخ محدودیت ایجاد کنید.

بنابراین، یورو/ین. به عنوان یک تصویر - یک صفحه نمایش برای 26 ژوئن. بازه زمانی ساعتی سطوح کلیدی: 125.87، 125.54، 125.07، 124.71، 124.06، 123.81 و 123.40. این جفت از 15 ژوئن روند صعودی محلی را شکل داده است.

در صورت شکست سطح 125.07، قیمت برای تثبیت در محدوده 124.54 – 125.87 پیش می رود. در بالا قابل مشاهده نیست.

وقتی قیمت به 124.06 کاهش می یابد، با معامله در محدوده 123.81 - 123.40 یک اصلاح عمیق امکان پذیر است. عمیق تر هنوز قابل مشاهده نیست.

مزایا و معایب

مزیت تحلیل بازار فراکتال در کاربرد آن برای هر ابزاری نهفته است:

• سهام و اوراق قرضه؛
• کالا;
• ارز;
• آینده.

در هر بازه زمانی، می توانید جستجو و تقسیم کنید. اما دقت پیش‌بینی با کاهش دوره کاهش می‌یابد: پیش‌بینی نمودارهای روزانه بسیار دقیق‌تر از نمودارهای پنج دقیقه‌ای است.

عیب این است که نشانگر عقب مانده است. یک فراکتال تنها پس از ظاهر شدن یک شمع به دنبال حداقل یا حداکثر تشکیل می شود. یعنی واکنش اشتباه به نوسان ممکن است. روش فراکتال برای دوره‌های طولانی زمانی که عقب‌نشینی اجتناب‌ناپذیر برای بازیکن حیاتی نیست، مناسب‌تر است. می توانید از تنظیم برای تغییر حجم های خود استفاده کنید. در فواصل زمانی کوتاه، باید از ارقام در ترکیب با روش‌های دیگر برای ایجاد پیش‌بینی استفاده کنید.

آپوکریف اجداد و اصحاب

معامله گران مبتدی باید کتاب های اصلی تحلیل تکنیکال را بخوانند.

نخستین لیست "بازارهای (غیر) مطیع: انقلاب فراکتالی در امور مالی" توسط ریاضیدانان ماندلبروت بی و هادسون آر خواهد بود. این ABC تحلیل فراکتالی بازارهای مالی است. لازم است برای مدتی اشکال ساده شده عامیانه معاملاتی را فراموش کنید. زیبا، در جاهایی حتی با ژانرها، جملات، نویسنده به تفصیل توضیح می دهد که چه چیزی و چرا، کجا و چرا از تئوری به عمل بازی منتقل شده است.

پس از آشنایی با اصول اولیه تشخیص فراکتال ها در نمودار قیمت هر ابزار مبادله ای، باید از مؤلفه روانشناختی معامله مراقبت کنید. کتاب دوم با عنوان چگونه کم بخریم و بالا بفروشیم: راهنمای سرمایه گذار هوشمند کمک خواهد کرد. نویسنده نایمن ای.به شما بگویم چگونه در برابر فشار ازدحام بازار مقاومت کنید. چگونه با کنترل هوشیارانه نظر خود احتمال نتیجه مثبت را افزایش دهیم. چگونه از فقر خارج شویم و امنیت خانواده را حفظ کنیم.

سومین راهنمای معامله گر، آشوب تجاری نام دارد. افزایش سود با روش‌های تحلیل تکنیکال» توسط معامله‌گران مشهور ویلیامز بی و گریگوری-ویلیامز جی. این کتاب ثابت می‌کند که هرج و مرج بزرگترین نظم در یک سیستم پیچیده، از جمله واقعیت بازار است.

با خداحافظی با خوانندگان صبور، اضافه کنیم: ریاضیات رأس نظم جهانی است. به دنبال سطوح فیبوناچی، امواج الیوت و فراکتال های ماندلبروت، ذهن های روشن فکر جوان بیش از یک نظریه برای فضای بازار در حال ظهور ایجاد خواهند کرد.