SMA: چگونه از آن استفاده کنیم؟

2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25

اندیکاتور SMA یکی از ساده‌ترین و در دسترس‌ترین شاخص‌ها برای معاملات در همه بازارهای مالی، از جمله گزینه‌های باینری است. در حال حاضر تقریباً در همه سیستم عامل ها در دسترس است، زیرا به معنای واقعی کلمه همه معامله گران حداقل هر از گاهی در معاملات از این اندیکاتور استفاده می کنند، حتی کسانی که سال ها معامله می کنند. SMA مخفف نام انگلیسی ساده متحرک میانگین است که به معنای میانگین متحرک ساده است.

میانگین متحرک چیست

این نام به طور دقیق روش رسم یک خط صاف روی نمودار را با استفاده از محاسبه ریاضی میانگین حسابی ساده قیمت در یک دوره معین نشان می دهد. در هر نقطه از زمان، مجموع مقادیر آخرین n شمع یا میله گرفته می شود. به عنوان مثال، اگر در نمودار روزانه هستیم، ارزش کل قیمت برای n روز گذشته گرفته می شود و بر عدد n تقسیم می شود که معامله گر به طور مستقل در تنظیمات نشانگر تنظیم می کند.

Bدر پلتفرم متاتریدر 4، دوره اندیکاتور SMA عملا نامحدود است، زیرا معاملات در بلند مدت نیز انجام می شود، یعنی در بازه های زمانی بزرگ، جایی که میانگین متحرک بهینه با دوره 200 یا حتی بیشتر است. پلتفرم های گزینه های باینری معمولاً محدودیتی دارند. به عنوان مثال، اندیکاتور SMA در "Olymp Trade" را نمی توان با دوره ای بیشتر از 60 ساخت. این محدودیت به هیچ وجه فرصت های معاملاتی را کاهش نمی دهد، زیرا اکثر معامله گران گزینه های باینری معامله کوتاه مدت می کنند و مقدار بزرگتر n به سادگی انجام می شود. لازم نیست.

در تنظیمات اندیکاتور SMA نیز فرصتی وجود دارد که مقدار قیمتی که نشانگر با آن محاسبه می شود را مشخص کنید. این می تواند قیمت افتتاحیه، قیمت بسته شدن، میانگین حسابی یا میانگین وزنی برای دوره کندل یا بار باشد. قیمت بسته شدن متداول ترین مورد استفاده در معاملات است زیرا در تصمیم گیری های معاملاتی اهمیت ویژه ای دارد.

سابقه وقوع

اندیکاتور SMA اولین بار در دهه 60 قرن گذشته ظاهر شد و در بین معامله گران بسیار محبوب شد، که مطمئناً در افراد مشهوری مانند جیمز هرست و ریچارد دانچیان نقش داشت. این دومی است که در آن روزهایی که در صندوق‌های سرمایه‌گذاری کار می‌کرد و به تجارت در بازار ارز بین‌المللی علاقه داشت، به او اعتبار می‌دهند. به هر حال، شور و شوق تجارت پس از خواندن کتاب معروف جسی لیورمور "خاطرات یک سفته باز سهام" به سراغ او آمد. و اگرچه این کتاب در آغاز قرن گذشته نوشته شده است، امروزه بسیاری از معامله گران موفق خواندن آن را توصیه می کنند.یکی از اولین ها.

وقتی دونچیان، همراه با بسیاری از معامله گران دیگر، در جریان بحران 1929 دچار شکست شدیدی در تجارت شد، تصمیم گرفت در نگرش خود به معاملات تجدید نظر کند و شروع به توسعه یک سیستم معاملاتی با استفاده از تحلیل اندیکاتور کرد. و اساس این سیستم که «پیروی از روند» نام داشت، دقیقاً میانگین های متحرک بود.

سیستم شناخته شده "لاک پشت" در سراسر جهان بر اساس همین شاخص است که حتی سود ناچیز اما پایدار را به همراه دارد. جیمز هرست همچنین سیستم معاملاتی میانگین متحرک خود را توسعه داد. در کار او با عنوان "بازده زمان بندی بازار جادویی در بازارهای سهام" توضیح داده شده است.

شاخص SMA چه می دهد

هدف اصلی میانگین متحرک تجسم روند فعلی بازار است. به نظر می رسد که روند را می توان بدون هیچ خط مشاهده کرد - قیمت به ترتیب بالا یا پایین می رود، روند صعودی یا نزولی است. اما همه چیز به این سادگی نیست و SMA به شما امکان می دهد مکان قیمت را با دقت بیشتری در لحظه تعیین کنید و همچنین تصمیم گیری را ساده می کند. ساده ترین چیزی که باید در هنگام مشاهده شاخص میانگین متحرک در نمودار در نظر گرفت، موقعیت قیمت نسبت به خط نشانگر است.

به عنوان مثال، اندیکاتور با دوره 200 در معاملات بلندمدت محبوب است و اگر قیمت در نمودار هفتگی بالاتر از SMA200 باشد، توصیه می شود به دنبال خرید ورود به بازار باشید. و بالعکس. در نمودار روزانه، برای اتخاذ چنین تصمیماتی، بهتر است از SMA با استفاده کنیدیک دوره 50. به طور کلی، بسیاری از معامله گران دوره اندیکاتور را خودشان برای دارایی های مختلف و بازه های زمانی مختلف انتخاب می کنند. در هر صورت، استفاده از آن در معاملات با حساب واقعی بدون آزمایش استراتژی توصیه نمی شود.

استراتژی های معاملاتی میانگین متحرک بر اساسچیست؟

بر اساس اندیکاتور SMA استراتژی های زیادی وجود دارد. اما همه آنها به نوعی به دو گزینه خلاصه می شوند:

• معامله در بازگشت از میانگین متحرک؛
• معامله بر اساس تجزیه میانگین متحرک.

هر یک از این گزینه ها را می توان بسته به دوره، بازه زمانی و غیره سفارشی کرد. به عنوان مثال، ساده ترین راه برای معامله این است که وقتی قیمت از خط اندیکاتور روی نمودار عبور می کند، وارد معامله شوید. اگر قیمت از پایین به بالا از خط عبور کند، گزینه Call را می خریم و بالعکس. اگر شمعدان یا میله پشت خط نشانگر بسته شود، تقاطع کامل تلقی می شود.

سیگنال های نادرست و نحوه جلوگیری از آنها

با این حال، هنگام معامله با میانگین های متحرک، سیگنال های نادرست زیادی ظاهر می شوند. برای فیلتر کردن آنها، شخصی از نشانگرهای اضافی از گروه دیگری مانند اسیلاتورها استفاده می کند. یکی دیگر از گزینه های فیلتر این است که منتظر بمانید تا قیمت نه تنها از خط نشانگر عبور کند، بلکه در یک مکان جدید نیز ثابت شود.

از آنجایی که اندیکاتور SMA یک نشانگر روند است، شروع به دادن سیگنال های نادرست در طول یک تخت می کند. زمانی که خط SMA یک موقعیت افقی یا نزدیک به آن می گیرد، یک تخت تعریف می کنیم. تعیین زمان روشن آسان تر استیک نمودار از چندین شاخص با دوره های مختلف استفاده می کند. اگر همه خطوط همگرا شوند، قیمت به یک سطح تبدیل می شود و معامله بر اساس قرائت های SMA غیرممکن می شود.

با وجود این واقعیت که استراتژی های جهانی مبتنی بر حرکت وجود دارد، همیشه باید یک قانون ساده را به خاطر بسپارید. هر چه اندیکاتور SMA برای یک ابزار و بازه زمانی خاص پیکربندی شود، نتایج معاملات بهتر خواهد بود. در اینجا چند نمونه از استراتژی های مبتنی بر SMA برای معاملات گزینه های باینری آمده است

معامله با عقب نشینی

اغلب گفته می شود که خط SMA در مراحل مختلف توسعه بازار به حمایت یا مقاومت تبدیل می شود. این فرضیه است که اساس استراتژی معاملات عقبگرد را تشکیل می دهد. در عین حال، کلمات "حمایت" یا "مقاومت" را نباید به معنای واقعی کلمه در نظر گرفت. در واقع، هیچ خطی نمی تواند بر رفتار قیمت تأثیر بگذارد، قیمت تحت تأثیر معامله گرانی است که به طور گسترده از نکات شاخص استفاده می کنند. بنابراین، بیایید ببینیم چگونه از نشانگر SMA در بازگشت قیمت از خط متحرک استفاده کنیم.

دوره SMA را مثلاً برابر با 50 انتخاب کنید. اندیکاتور دوره 50 که در بین معامله گران محبوب است، احتمالاً در بسیاری از بازه های زمانی و ابزارها نتایج خوبی را نشان می دهد. ما منتظریم تا قیمت به میانگین متحرک نزدیک شود و بسته به رفتار آن عمل کنیم. اگر شمع خط را نشکست، اما از همان طرف بسته شد، آنگاه نگاه می کنیم که شمع بعدی چه خواهد بود. باید در جهت مخالف بسته شود. این به احتمال زیاد به این معنی است که قیمت از میانگین متحرک جهش کرده و به سمت بالا رفته استسمت معکوس.

این استراتژی با حرکت 50 دوره ای نتایج خوبی را در بازه زمانی 15 دقیقه نشان می دهد. معامله پس از بسته شدن کندل محوری منعقد می شود. زمان انقضا 6 شمع است یعنی یک ساعت و نیم. یک اشکال مهم استراتژی سیگنال های نادر است. شما می توانید تعداد آنها را با معامله روی چندین دارایی به طور همزمان افزایش دهید.

دو استراتژی میانگین متحرک

دوره ها را می توان به طور مستقل برای هر دارایی انتخاب کرد. اما شاخص های SMA برای گزینه های باینری با چنین دوره هایی وجود دارد که نتایج خوبی را در ابزارهای مختلف نشان می دهد. به عنوان مثال، SMA با دوره های 5 و 25. زمانی که SMA 5 از خط SMA 25 از پایین عبور می کند و بالعکس، گزینه Call را می خریم. زمان انقضا 4-6 شمع. به شما یادآوری می کنیم که قبل از اینکه به تجارت واقعی بروید، استراتژی باید روی یک حساب آزمایشی آزمایش شود.

مزیت استراتژی مانند استراتژی قبلی است - سیگنال ها به ندرت ظاهر می شوند. استراتژی زیر بر اساس اندیکاتور SMA برای گزینه های باینری، که نیاز به چهار میانگین متحرک برای رسم بر روی نمودار دارد، این نقص را ندارد.

4 استراتژی SMA

SMA را با دوره های 5، 21، 55، 89 بگیرید. آنها را در نمودار با رنگ های مختلف مشخص می کنیم. و در اینجا سه نوع سیگنال وجود دارد:

• SMA5 از SMA21 عبور می کند، بسته به جهت صلیب، گزینه تماس یا قرار دادن، 1-2 شمع منقضی می شود؛
• SMA21 از SMA55 عبور می کند، زمان انقضا 4-6 شمع؛
• SMA55 از SMA89 عبور می کند، زمان انقضاتا 24 شمع گسترش می یابد.

برای همه استراتژی‌های مبتنی بر میانگین‌های متحرک، بهتر است دارایی‌های ناپایدار را انتخاب کنید و در طول جلسات اروپایی و اوایل ایالات متحده تجارت کنید.