RSI-شاخص شاخص قدرت نسبی در بازار فارکس

2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25

به عنوان بخشی از تقریباً هر پلتفرم معاملاتی، همیشه ابزاری مانند اندیکاتور RSI (مخفف شاخص قدرت نسبی) وجود دارد که به آن شاخص قدرت نسبی نیز می‌گویند. متعلق به کلاس نوسانگرها، نه تنها قادر است قدرت روند فعلی را تعیین کند، بلکه در ترکیب با نمودار قیمت، سیگنالی به موقع در مورد تغییر آتی آن ارائه می دهد.

چه کسی و چه زمانی نشانگر RSI را اختراع کرد

مخترع این ابزار یک مهندس مکانیک آمریکایی جی.ولز وایلدر جونیور است که بیشتر به خاطر کارش در زمینه تحلیل تکنیکال شناخته شده است. او همچنین خالق اندیکاتورهای شناخته شده ای در میان معامله گران مانند ADX (میانگین شاخص حرکت جهت دار)، ATR (متوسط محدوده واقعی) و سهمی SAR است.

در سال 1978 معرفی شد، اندیکاتور RSI فارکس در ابتدا برای تجزیه و تحلیل نمودارهای سهام و شاخص های مالی ایجاد شد. امروزه این شاخص در بازار ارز بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

شرح اندیکاتور RSI

به گفته وایلدر، ساخت منحنی نرخ تغییر قیمت بسیار دشوار است. اولاً به دلیل تصادفی بودن حرکت و ثانیاً به دلیل عدم وجود مرز دائمینوارهای نوسانگر که امکان تجزیه و تحلیل مقایسه ای را فراهم می کند. الگوریتم توصیف شاخص RSI با موفقیت با این دو مشکل مقابله می کند - نه تنها منحنی را صاف می کند، بلکه دارای مقیاس عمودی با مقادیر 0 تا 100 است.

RSI=100 - [100/(1+RS)]، که در آن RS ضریب میانگین قیمت های پایانی بالا به میانگین قیمت های پایانی پایین در یک دوره زمانی معین است. به طور پیش فرض، مقدار فاصله زمانی 14 است. در صورت لزوم، بسته به فعالیت بازار می توانید آن را به صلاحدید خود تغییر دهید.

وقتی اندیکاتور زیر 30 باشد، در منطقه اشباع فروش در نظر گرفته می شود، اگر اندیکاتور RSI بیش از 70 باشد، در منطقه اشباع خرید در نظر گرفته می شود.

سیگنال های معاملاتی RSI

محبوبیت این اندیکاتور سهولت در تفسیر سیگنال های آن است. اگر خط RSI از سطح 70 به سمت پایین عبور کند، سیگنالی برای باز کردن یک موقعیت فروش (فروش) و از پایین تر از سطح 30، یک موقعیت خرید (خرید) است. عبور از سطح 50 در این مورد نشانه دیگری از تأیید صحت باز کردن یک موقعیت است.

به طور کلی، نشانگر RSI می تواند به عنوان یک فیلتر استفاده شود - یعنی اگر در منطقه اشباع خرید است، باید از خرید خودداری کنید، و اگر در منطقه فروش بیش از حد هستید، نمی توانید بفروشید.

یکی از قوی ترین سیگنال ها هنگام انجام تحلیل تکنیکال، البته، واگرایی است - یعنی تضاد در قرائت اندیکاتور (نه لزوما RSI) و نمودار قیمت. به عنوان شاخص واگراییRSI می تواند با موفقیت برای تشخیص تغییر روند و معکوس قیمت استفاده شود.

RSI همچنین می تواند با موفقیت برای شناسایی الگوهای معکوس (به عنوان مثال، سر و شانه، مثلث، پرچم و غیره) استفاده شود و این الگوها ممکن است در نمودار قیمت شکل نگیرند.

معایب اندیکاتور RSI

مانند هر ابزار دیگری، نشانگر RSI بدون نقص نیست. با عملکرد عالی در بازار جانبی، تعداد زیادی سیگنال اشتباه در هنگام توسعه روند می دهد. بنابراین، سیگنال‌های آن تنها به‌عنوان توصیه و تنها در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال در دسترس معامله‌گر قابل استفاده است.