ATR-indicator: توضیحات و استفاده در فارکس

2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25

همانطور که همه می دانند، نوسان سطح نوسان قیمت است. برای تعیین خطر احتمالی، باید همه چیز مربوط به این شاخص را بدانید. با نظارت بر سطح نوسان، می توانید متوجه شوید که چگونه ارزش یک ارز خاص در یک دوره زمانی خاص شروع به تغییر چشمگیر می کند. این به این معنی است که سطح او بالا است. اگر قیمت تغییر چندانی نداشته باشد، اما فقط نوسانات جزئی مشاهده شود، این نشان دهنده نوسانات کم است. چگونه سطح آن را به درستی اندازه گیری کنیم؟

برای این منظور نمودارها یا نوسانگرهای ویژه ای ساخته شده اند. با کمک آنها می توانید نوسانات بازار را در بازه های زمانی مختلف دنبال کنید: هم برای هفته ها و ماه ها و هم برای ساعت ها و حتی دقیقه ها. به عنوان مثال، معامله گران فعالانه از ابزاری مانند ATR استفاده می کنند. چیست و چگونه کار می کند؟

ATR چیست و برای چیست؟

نشانگر میانگین محدوده واقعی یا ATR توسط Welles Wilder به طور خاص برای تعیین نوسانات تغییرات قیمت ایجاد شده است. از همان ابتدا در بازار کالا استفاده می شد که این ویژگی در آن بیشتر است، اما در حال حاضر به طور گسترده در بین ارز استفاده می شود.معامله گران با این حال، در فارکس، به ندرت برای تشخیص تغییرات قیمت در آینده استفاده می شود. بیشتر اوقات، برای تهیه یک برنامه معاملاتی آتی، تنها به دریافت ایده ای از نوسانات اخیر نیاز است. تنظیم توقف ها و نقاط ورود در سطوح سودآور برای جلوگیری از خروج یا برگشت سریع به عنوان مزیت این شاخص تلقی می شود.

ماهیت و درک میانگین محدوده واقعی

شاخص ATR به عنوان یک "نوسانگر" طبقه بندی می شود، زیرا در نتایج نمایشگر منحنی بین شاخص های محاسبه شده بر اساس سطح نوسان قیمت برای دوره انتخاب شده در نوسان است. این یک شاخص پیشرو نیست زیرا چیزی مربوط به جهت قیمت را نشان نمی دهد. مقادیر بالای نمودار نشان می دهد که جعبه های توقف و همچنین نقاط ورودی ممکن است عریض تر باشند. این امر مانع از حرکت بازار علیه شما می شود. با خواندن ATR، یک معامله گر می تواند به طور موثر استراتژی هایی را اجرا کند که سطوح متناسب حرکت قیمت را دنبال می کند.

نشانگر ATR: فرمول

اندیکاتور ATR یک اندیکاتور عمومی است که بر روی نرم افزار معاملاتی Metatrader4 اجرا می شود و فرمول محاسبه توالی شامل مراحل ساده زیر است: برای هر دوره انتخابی، سه اندیکاتور مطلق باید محاسبه شود:

a) زیاد منهای پایین.

b) بالا منهای بسته شدن دوره قبل.

c) بسته شدن دوره قبل منهای کم.

TrueRange یا TR، حداکثر سه محاسبه فوق است. نشانگر ATR استیک نوسانگر که بر اساس شاخص میانگین متحرک برای طول دوره انتخاب شده کار می کند. یک تنظیم معمولی برای این طول "14" است.

این اسیلاتور چگونه به نظر می رسد

برنامه های رایانه ای کار محاسباتی لازم را انجام می دهند و نشانگر ATR را در قالب یک نمودار بازتولید می کنند.

میانگین محدوده واقعی از یک منحنی نوسانی تشکیل شده است. به عنوان مثال، هنگام معامله با جفت ارز GBP/USD، توصیه می شود محدوده آن را از 5 تا 29 امتیاز تنظیم کنید. در "قله های" قابل مشاهده در منحنی، می توانید به صورت بصری "شمعدان" را در حال گسترش در اندازه مشاهده کنید که نشان دهنده قدرت موقعیت بازار است. اگر مقادیر پایین برای یک دوره زمانی خاص ادامه داشته باشد، آنگاه بازار در حال تثبیت است و می‌توان شکست را پیش‌بینی کرد.

نمودار چگونه تنظیم شده است؟

درک نحوه عملکرد نشانگر ATR (فرمول محاسبه و غیره) به شما این امکان را می دهد که نحوه استفاده از این ژنراتور در بازار فارکس و نحوه خواندن سیگنال های گرافیکی مختلف که در نمودارها تولید می شوند را با جزئیات در نظر بگیرید. چگونه از ATR در بازار فارکس استفاده کنیم؟

برای مثال، یک ATR با تنظیم دوره "14" را می توان در نمودار 15 دقیقه ای برای جفت ارز GBP/USD نشان داد. در این نمودار، ATR به صورت یک خط قرمز نمایش داده می شود. مقدار این اسیلاتور در این مورد از 5 تا 29 "پیپ" متفاوت خواهد بود.

نشانگر ATR: چگونه از آن در فارکس استفاده کنیم؟

کلیدنقاط مرجع نقاط پایین یا دوره های طولانی مقادیر کم هستند. بهتر است با این اندیکاتور در بازه زمانی طولانی تری، یعنی به صورت روزانه کار کنید. با این حال، می توان دوره های کوتاه تری را نیز قرار داد و با آنها معامله کرد نیز می تواند موفقیت آمیز باشد. تنها چیزی که باید به خاطر داشته باشید این است که نشانگر ATR سعی می کند نوسان قیمت را منتقل کند و جهت قیمت را گزارش نمی کند. نوسان ساز به طور سنتی همراه با دیگر شاخص های روند یا حرکت برای تنظیم توقف ها و حاشیه های بهینه نقطه ورودی استفاده می شود.

خطاهای احتمالی

مانند هر شاخص فنی، نمودار ATR هرگز 100٪ قابل اعتماد نخواهد بود. سیگنال های کاذب ممکن است به دلیل کیفیت عقب ماندگی میانگین های متحرک رخ دهند، اما سیگنال های مثبت نسبتاً ثابت می مانند. در مجموع، این به معامله گران فارکس اجازه می دهد تا اطلاعات مفیدی را برای انجام معاملات دریافت کنند. برخی از تجربیات در توانایی تفسیر و درک سیگنال های ATR باید در طول زمان ایجاد شود. علاوه بر این، این ابزار باید با هر شاخص دیگری تکمیل شود. این برای تأیید بیشتر تغییرات احتمالی روند توصیه می شود.

درک اصول بالا به شما این امکان را می دهد که یک سیستم معاملاتی ساده را نشان دهید که می تواند با استفاده از اندیکاتور ATR ساخته شود. راه‌اندازی آن شامل پارامترهای بالا تقسیم بر نقطه است.

برترین ها

معامله گران فارکس بایدروی نقاط کلیدی و فرصت‌های ATR تمرکز کنید، که شامل «قله‌های» نقاط پایین است. مانند هر شاخص فنی، این نمودار دارای درصد مشخصی از خطا در سیگنال هایی است که تولید می کند. با این حال، سیگنال‌های تفسیر شده به درستی می‌توانند کاملاً سازگار و مفید باشند.

سیستم معاملاتی زیر فقط برای اهداف آموزشی است. تحلیل تکنیکال رفتار قیمت قبلی را در نظر می گیرد و در عین حال سعی در پیش بینی قیمت های آینده دارد. در عین حال، به خوبی شناخته شده است که نتایج گذشته تضمینی برای نتایج آینده با همان فعالیت بازار نیست. با توجه به این رزرو، باید نمودارهای ساخته شده را مطالعه کنید. نشانگر گرچیک ATR شامل موارد زیر است. دایره‌های سبز روی نمودار نقاط ورودی و خروجی بهینه را نشان می‌دهند، در حالی که بیضی‌های همرنگ نشان‌دهنده شکست یا برگشتی است که در روند فعلی بازار اجتناب‌ناپذیر است. این استفاده از تجزیه و تحلیل ATR در ترکیب با خطوط آبی نشانگر RSI مؤثرتر است.

شرایط

یک سیستم معاملاتی ساده تحت شرایط زیر اجرا خواهد شد.

وقتی RSI به زیر "30" می رسد (حد پایین خط) نقطه ورودی خود را پیدا کنید و 25 "پیپ" اضافه کنید (مقدار ATR باید "1.5X" باشد).

محدودیت خرید را روی حداکثر ۲ تا ۳ درصد از حساب خود تنظیم کنید.

یک توقف ضرر 25 "پیپ" (با مقدار ATR "1.5x") زیر ورودی خود قرار دهید.

نقطه خروج را زمانی که RSI از حد بالایی خط "70" عبور می کند و با کاهش مقدار ATR از پیک قبلی همراه است، تعیین کنید.

مراحل "2" و "3" اصول مدیریت ریسک و پول در نظر گرفته می شوند که باید در معاملات مورد استفاده قرار گیرند. این سیستم معاملاتی ساده می تواند معاملات سودآوری را برای 100 "پیپ" فراهم کند. با این حال، باید به خاطر داشت که گذشته هیچ تضمینی برای آینده نیست. با این حال، مطالعه توالی‌ها هدف شماست و تحلیل تکنیکال و شاخص‌های ATR با موفقیت این داده‌ها را در اختیار شما قرار می‌دهند.