همبستگی جفت ارزها با یکدیگر

2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25

دارایی هایی که در معاملات در بازار مالی استفاده می شوند، یک رابطه اساسی دارند. این را معامله گران در فارکس و سایر بازارهای مالی به بهترین وجه می بینند. دارایی هایی که در پنجره معاملاتی قرار می گیرند، حرکات یکدیگر را دنبال می کنند. با انتشار اخباری مبنی بر وخامت بازار کار در منطقه یورو، جفت یورو/دلار آمریکا شروع به کاهش قیمت خواهد کرد و به دنبال آن پوند/دلار آمریکا، اما به میزان کمتر. اگرچه بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا رای داد، اما همچنان به شدت به آن بستگی دارد.

تعریف

همبستگی اصطلاحی است که به روند تغییر بین سری داده ها اشاره دارد. تغییرات در یک بازار بر پویایی بازار دیگر تأثیر می گذارد. بنابراین، معامله گران اغلب از نشانگر همبستگی جفت ارز هنگام معامله استفاده می کنند.

بازدید

همبستگی جفت ارزها می تواند کشویی و مستقیم باشد. اولی نتایج دقیق تری می دهد. در مورد همبستگی مستقیم، هر دو شاخص به طور همزمان حرکت می کنند و در مورد معکوس، در جهت مخالف حرکت می کنند.

بیایید وضعیت را در مثال معامله دو جفت ارز در نظر بگیریم: USD/CHF و EUR/USD.معامله گر ابزار USD/CHF را معامله می کند. اگر نتایج تحلیل تکنیکال نشان دهد که بین این دو شاخص رابطه مستقیم وجود دارد، می توانید موقعیت ها را در جهات مختلف باز کنید. دانستن رابطه تعداد سیگنال های تصادفی را کاهش می دهد. اما نتایج قابل اعتماد تنها زمانی حاصل می شود که با حجم زیادی از داده ها کار کنید. همبستگی متحرک یا معکوس جفت ارزها به موقع در مجموعه داده های جابجا شده نشان داده می شود. تغییر در نرخ ارز USD/CHF امروز نشان دهنده حرکت جفت EUR/USD در آینده است. هرچه اطلاعات دقیق‌تر باشد، ساختن استراتژی بر اساس آن آسان‌تر است.

تجزیه و تحلیل داده

می توانید همبستگی جفت ارزها را با استفاده از یک برنامه ویژه دانلود شده از اینترنت یا در اکسل محاسبه کنید. تابع داخلی "CORREL" رابطه دو مجموعه داده را منعکس می کند. برای تعیین یک همبستگی مستقیم، باید از داده های گرفته شده از یک دوره زمانی (به عنوان مثال، 2013) و برای معکوس - از متفاوت (2013 و 2014) استفاده کنید. در مورد اول، مقدار شاخص باید به "+1" نزدیکتر باشد، و در حالت دوم - به "-1". مقدار شاخص "0" نشان می دهد که هیچ رابطه ای بین داده ها وجود ندارد.

رابطه با تغییر بازار ثابت نیست. پیدا کردن یک همبستگی معکوس دشوارتر است. به عنوان مثال، قیمت طلا اغلب از پوند/دلار آمریکا بهتر است. رابطه این جفت باید تقریباً برای هر روز معاملاتی محاسبه شود. برخی از جفت ها در جهت های مختلف حرکت می کنند، برخی دیگر در یک جهت اما با تاخیر زمانی حرکت می کنند و برخی دیگر کاملاً از یکدیگر کپی می کنند. بهتر است پویایی حرکت را ماهی یک بار یاربع.

استفاده از همبستگی

معامله گران سعی می کنند از موقعیت هایی که یکدیگر را در یک چارچوب زمانی متعادل می کنند اجتناب کنند. به عنوان مثال، یک معامله گر تصمیم می گیرد با جفت USD/CHF و EUR/USD کار کند که رابطه معکوس دارند. زمانی که USD/CHF شروع به کاهش قیمت کند، EUR/USD افزایش خواهد یافت.

بهتر است از چنین ترکیباتی خودداری کنید. سود دریافتی از سایت اول ممکن است زیان را پوشش ندهد. یک استراتژی معاملاتی باید مبتنی بر یک سری داده با یک رابطه مستقیم باشد.

در بازارهای مالی، چندین ارز وجود دارد که با دلار همبستگی مستقیم دارند: AUD/USD، GBP/USD، NZD/USD و EUR/USD. ردیابی رابطه بین جفت ارز به کاهش ریسک ضرر و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سایر دارایی‌ها در زمان کمک می‌کند.

استراتژی همبستگی جفت ارز

جام در بازار مالی وجود ندارد. هیچ استراتژی همیشه سودآور نخواهد بود. حتی اگر بر اساس همبستگی جفت ارز باشد. اما در کوتاه مدت، معامله بر اساس یک رابطه مستقیم امکان پذیر است. فقط باید دارایی هایی با درجه همبستگی بالا (از 0.8) برای سال گذشته پیدا کنید. ماهیت تجارت جفتی یافتن نقاط حداکثر واگرایی قیمت از طریق نشانگر همبستگی جفت ارز، فروش دارایی گرانتر و خرید یک دارایی ارزانتر است.

مزایای استراتژی

مزیت اصلی استراتژی تجارت جفتی، عدم بارگذاری روی سپرده است. زیان یکی از جفت های همبسته با سود دیگری پوشش داده می شود. این استراتژی نیز هستبه این دلیل که معامله دوم در مقابل معامله اول است، پوشش ریسک نامیده می شود.

مزیت دوم این است که نیازی به تحلیل بنیادی یا تکنیکال نیست. فقط باید حداکثر واگرایی جفت ها را تعیین کرد و با حرکت آشفته قیمت منحرف نشد. اما این نیز نقطه ضعف اصلی استراتژی است. همبستگی بین جفت ارزها همیشه ادامه نخواهد داشت. مدت آن قابل تعیین نیست.

نشانگر همبستگی جفت ارز برای MT4

معاملات فارکس معمولاً از طریق یک پلت فرم خاص انجام می شود. اغلب MT4 است، کمتر MT5. برای کار بر اساس استراتژی انتخاب شده، یک نشانگر ویژه روی پلتفرم نصب شده است که نمودارهای جفت ارز را روی هم قرار می دهد.

مخصوصاً برای تجارت جفتی، می توانید از اندیکاتور OverLayChart استفاده کنید. با کمک آن می توانید جفت ارزهای همبسته را از نمودارها تعیین کنید. اصل کار به شرح زیر است. در پنجره پلتفرم، باید نمودار هر دارایی، به عنوان مثال EUR/USD را باز کنید و یک OverLayChart را به آن وصل کنید. در پنجره تنظیمات، نام دارایی مرتبط را در پارامتر SubSymbol به عنوان مثال GBP/USD وارد کنید و رنگ نوارهای دارایی دوم را انتخاب کنید. اگر رابطه بین پارامترها معکوس است، در پنجره تنظیمات نشانگر، پارامتر Mirroring را روی true و اگر رابطه مستقیم است - false تنظیم کنید.

پس از راه اندازی نشانگر، دو نمودار به جای یک پنجره در یک پنجره ظاهر می شود. می‌توانید مانند نمودارهای معمولی با آنها کار کنید: تغییر رنگ، بازه زمانی، مقیاس.

اسکریپتبرای تجارت

علاوه بر اندیکاتورها، می توانید از مشاوران و اسکریپت های خبره نیز برای کمک به معامله گران استفاده کنید. برای کار بر روی استراتژی مورد بحث قبلی، می توانید از اسکریپت Correlations استفاده کنید که یافتن ابزارهای وابسته به هم را آسان می کند. در تنظیمات باید تنظیم کنید:

• StartTime - دوره ای که در طی آن برنامه ابزارهای مرتبط را جستجو می کند.
• رتبه - نوع رابطه.

اگر نیاز به یافتن رابطه مستقیم بین دارایی ها دارید، برنامه ضریب پیرسون را محاسبه می کند. برای تعیین رابطه معکوس، ضریب اسپیرمن محاسبه می شود. هر چه رابطه ضعیف تر باشد، مقدار محاسبه شده نشانگر به "0" نزدیک تر است.

پس از راه‌اندازی برنامه، رابطه برای همه ابزارهای مشخص شده در Market Watch جستجو می‌شود. خود فرآیند را می توان در گوشه سمت چپ صفحه مشاهده کرد. به محض اینکه همبستگی جفت ارزهای یکدیگر پیدا شد، آنها در لاگ پایانه نوشته می شوند. حتی اگر کار او قطع شود، رکوردها ذخیره می شوند. پس از اتمام کار فایل Correlations.txt تولید می شود که نتایج را نمایش می دهد. قبل از اجرای اسکریپت، باید تاریخچه نقل قول همه دارایی‌هایی را که تحلیل می‌شوند دانلود کنید.

الگوریتم معاملاتی

استراتژی همبستگی جفت ارز در عمل چگونه اعمال می شود؟ اول از همه، شما باید در مورد ورودی های تجاری تصمیم بگیرید، یعنی جفت هایی را که بیشترین اختلاف را از یکدیگر داشتند، در نمودار پیدا کنید و تعداد نقاط این اختلاف را محاسبه کنید. بعد، شما باید میانگین را تعیین کنیداهمیت این انحرافات آنها برای محاسبه همبستگی جفت ارز استفاده خواهند شد. به عنوان مثال، میانگین واگرایی دارایی 80 امتیاز است. این بدان معناست که معامله بعدی باید زمانی باز شود که واگرایی به 70-80 پیپ برسد.

هیچ کس نمی تواند پیش بینی کند که بازار در آینده چگونه حرکت می کند. تجزیه و تحلیل اولیه شرح داده شده به جلوگیری از از دست دادن معاملات کمک می کند.

قوانین معاملات به شرح زیر است. هنگامی که اختلاف محاسبه شده به دست آمد، باید دو معامله به طور همزمان باز شود. یک دارایی گرانتر (آنی که در بالای نمودار قرار دارد) باید فروخته شود و یک دارایی ارزان باید خریداری شود. به محض اینکه نمودارها در نقطه صفر قرار گرفتند، باید از معاملات خارج شوید.

این استراتژی را می توان در بازه های زمانی 5 دقیقه تا یک ساعت اعمال کرد. هر چه اختلاف زمانی بیشتر باشد، سیگنال های کمتری وجود خواهد داشت و سود یک معامله بیشتر می شود.

بیمه

این استراتژی معاملاتی مبتنی بر همبستگی جفت ارزها شامل استفاده از استاپ ضرر یا برداشت سود نمی شود. اما می‌توانید با استفاده از سفارش‌های معلق، خود را در برابر زیان‌های واگرایی بیشتر بیمه کنید. به عنوان مثال، زمانی که واگرایی به 80 امتیاز رسید، یک معامله گر موقعیتی را برای خرید EUR/USD باز کرد. نتایج تجزیه و تحلیل اولیه نشان داد که حداکثر اختلاف بین جفت ها 110 امتیاز بود. بنابراین، هنگامی که اختلاف 100 امتیازی به دست آمد، می توانید بلافاصله یک دستور در حال انتظار برای فروش دارایی باز کنید. همین کار را باید برای جفت ارزانتر انجام داد. زمانی که به 100 امتیاز واگرایی رسید، سفارش خرید دارایی را باز کنید.

همبستگی در معاملات آپشن

این نوع معاملات بسیار شبیه به "فارکس" است، اما ویژگی های خاص خود را دارد.

اگر ضریب همبستگی نزدیک به "+1" باشد، تراکنش در یک جهت نمی تواند به نتیجه برسد. در صورت تغییرات منفی در بازار، معامله گر ضرر مضاعفی دریافت خواهد کرد. اگر مقدار ضریب "-1" است، پس نباید به همان دلیل معاملات را در جهت های مختلف باز کنید. از ویژگی های تجارت بر روی همبستگی ها باید به خوبی استفاده کرد. به این معنا که برای پوشش ریسک، معاملاتی را در موقعیت‌های با جهت‌گیری متفاوت با همبستگی مثبت منعقد کنید. حتی اگر یک ابزار ضرر کند، ابزار دوم خروج سودآور را تضمین می‌کند.

مثال: یک معامله گر معامله ای برای خرید AUD/USD انجام داد. قیمت شروع به کاهش کرد. در این مورد، باید معامله ای بر روی جفت همبسته NZD/USD برای فروش انجام دهید. سود حاصل از دومین دارایی زیان دارایی اول را پوشش می دهد.

گزینه های باینری بر اساس همبستگی جفت ارز ویژگی های خاص خود را دارند. برخلاف فارکس، نمی توان یک سفارش معلق روی آنها قرار داد. یعنی باید تغییرات را به صورت آنلاین مشاهده کنید و تراکنش را به صورت دستی متوقف کنید.

دومین ویژگی معاملات از ویژگی اول ناشی می شود. هنگام باز کردن یک معامله باینری آپشن، باید فوراً بازه زمانی آن را مشخص کنید. بنابراین، آزمایش اولیه استراتژی معاملاتی در یک حساب آزمایشی یا تاریخچه نمودارها ضروری است.

دارایی برای معامله

در اینترنت، می توانید جداولی را پیدا کنید که مقادیر همبستگی محاسبه شده را برای همه محبوب ترین ها ارائه می دهد.ابزار. در بین جفت ارز، مقدار ضریب نزدیک به "+1" در AUD/USD و AUD/NZD، AUD/JPY و AUD/CHF، AUD/CAD و AUD/SGD و همچنین AUD/USD و NZD/USD مشاهده می شود. GBP/USD و EUR/USD، و غیره. همه دارایی هایی که واحد پول یکسانی در رتبه اول یا دوم دارند، همبسته هستند.

در بین کالاها، همبستگی مثبتی در حامل های انرژی (نفت و گاز) و فلزات (طلا و نقره) مشاهده می شود. برای سهام، این اصل در مورد سهام شرکت‌های یک صنعت (مانند IBM و مایکروسافت) صدق می‌کند.

نتیجه گیری

همبستگی جفت ارز زمانی رخ می دهد که حرکت دارایی ها به هم مرتبط باشد. می تواند یک جهته، چند جهته یا موازی باشد. هر تغییر قیمت بر اساس یک تفسیر اقتصادی است. در معاملات بازارهای مالی، از همبستگی می توان برای یافتن نقاط ورود و خروج تجارت استفاده کرد.

ماهیت استراتژی، که بر اساس همبستگی است، به شرح زیر است: شما باید معاملاتی را روی دارایی های یک طرفه در جهات مختلف، و در دارایی های چند جهته - در یک معامله انجام دهید. فقط در این صورت می توانید از ضرر مضاعف جلوگیری کنید و سود ببرید.

Hedging مورد نیاز نیست، اما هر معامله گر باید قوانین اساسی تجارت را بداند.