شاخص آرون: شرح اندیکاتور، کاربرد در معاملات

2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25

شاخص آرون در سال 1995 توسط توشار چاند، اقتصاددان، تحلیلگر فنی و نویسنده کتاب، که نوسانگرهای Chande Momentum و Qstick را نیز ایجاد کرد، توسعه یافت. از سانسکریت، "arun" به "سپیده دم" ترجمه شده است، که نشان دهنده اعتقاد او به توانایی این ابزار برای پیش بینی جهت روند است.

در معاملات روزانه، استراتژی های مبتنی بر استفاده از این اندیکاتور جزو بهترین ها هستند. آنها به شما این امکان را می دهند که در سریع ترین زمان ممکن به سود خود برسید. این یکی از معدود ابزارهای تحلیل تکنیکال است که می تواند به شما در دستیابی به موفقیت پایدار هم در معاملات روند و هم در خطوط مقاومت و پشتیبانی کمک کند.

چگونه نشانگر Aroon کار می کند

معامله گران باتجربه با شرایطی آشنا هستند که قیمت یک دارایی به طور ناگهانی حرکت می کند و در محدوده مشخصی باقی می ماند. در کل جلسه معاملاتی فقط برای مدت کوتاهی افزایش یا کاهش می یابد.

فرمول محاسبه این ابزار به گونه ای انتخاب می شود که لحظه ای را پیش بینی کند که ارزش دارایی از حالت نوسان در یک محدوده محدود خارج می شود و به بازیکنان امکان می دهد یک موقعیت لانگ یا کوتاه باز کنند. همچنین می تواند نشان دهد که چه زمانی حرکت قیمت متوقف می شود و شروع به تثبیت می کند.

معامله گرانی که ترجیح می دهند در یک روند معامله کنند، می توانند از Aroon برای شروع معاملات زودهنگام استفاده کنند و زمانی که روند در شرف شروع روند است، زودتر از آن خارج شوند. جالب است بدانید که استراتژی‌های این ابزار تحلیل تکنیکال را می‌توان هنگام معامله در سطوح حمایت و مقاومت نیز مورد استفاده قرار داد، زیرا به شما امکان تولید سیگنال‌های شکست را می‌دهد.

شرح

نشانگر Aroon بر اساس دو نمودار است که معمولاً در بالا و پایین نمودار قیمت قرار دارند.

فرمول محاسبه خط بالای Aroon Up این است: [(تعداد دوره‌ها) - (تعداد دوره‌های بعد از پیک قیمت)] / (تعداد دوره‌ها)] x 100.

نشانگر Aroon Down به طور مشابه محاسبه می‌شود: [(تعداد دوره‌ها) - (تعداد دوره‌ها پس از قیمت پایین)] / (تعداد دوره‌ها)] x 100.

اگرچه یک معامله گر می تواند هر دوره زمانی را برای محاسبه این اندیکاتور انتخاب کند، اکثر بازیکنان از عدد 25 به عنوان استاندارد استفاده می کنند. کارشناسان استفاده از این استراتژی خاص را توصیه می کنند، زیرا به شما امکان می دهد با سایر فعالان بازار "همگام سازی" کنید.

تفسیر

همانطور که می بینید، نشانگر بین حداکثر مقدار 100% وحداقل مقدار 0٪. در اصل، شما می توانید رابطه بین خطوط Aruna را تجزیه و تحلیل کنید و حرکت قیمت را به صورت زیر تفسیر کنید:

• وقتی روندهای بازار از صعودی به نزولی و بالعکس تغییر می کند، Aroon Up و Down متقاطع و معکوس می شود؛
• اگر روند به سرعت تغییر کند، شاخص سطوح شدید را نشان می دهد؛
• وقتی بازار ادغام می شود، خطوط آرونا با یکدیگر موازی می شوند.

تعیین جهت روند

موقعیت متقابل خطوط اندیکاتور تعیین جهت حرکت قیمت را آسان می کند. اگر Aroon Up از Aroon Down از پایین به بالا عبور کند، سیگنالی ایجاد می شود که بازار در شرف شروع یک برگشت صعودی است. برعکس، اگر Aroon Down از Aroon Up از بالا به پایین عبور کند، می‌توانید با اطمینان در مورد یک حرکت نزولی بالقوه صحبت کنید.

با این حال، شما نباید در هر کراس جدید سفارش خرید یا فروش بدهید، زیرا این نشان دهنده تغییر در روند موجود است. در عوض، قبل از باز کردن یک موقعیت جدید در جهت پیشنهاد شده توسط آرون، باید منتظر بمانید تا قیمت محدوده یا خطوط روند را بشکند.

تفسیر با نشانه های شدید

مانند بسیاری از نوسانگرها، خوانش های نشانگر آرون را می توان بر اساس محل قرارگیری خطوط آن در نمودار در مقایسه با مقدار سطوح مربوطه که نشان می دهد تفسیر کرد.

مقادیر نمودار کلیدی برای تماشا 80 و 20 درصد است. اگر نیاز دارید بدانیددر صورت افزایش قیمت، کافی است منتظر بمانید تا خط آرون آپ به بالای سطح 80 درصد برسد. و اگر Aroon Down به زیر 20 سقوط کند، این روند صعودی را تایید می کند. در چنین شرایطی باید بر اساس قوانین سیستم معاملاتی سفارش خرید بدهید.

در مقابل، اگر زمانی که قیمت یک سطح حمایتی را می شکند، نیاز به کاهش قیمت دارید، می توان از اندیکاتور Aroon برای تأیید حرکت نزولی استفاده کرد. برای انجام این کار، نمودار Aroon Down باید زیر 20% و Aroon Up، برعکس، بالای 80%. باشد.

با این حال، اگر یکی از نمودارها به سطح 100% رسید، باید همیشه بازار را تماشا کنید و سعی کنید با نزدیک‌تر کردن استاپ خود به قیمت، از سود خود محافظت کنید. این به این دلیل است که نمودار 100٪ نشان می دهد که روند توسعه بیش از حد طول می کشد و ممکن است بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد شود و به زودی یک معکوس رخ خواهد داد. این استراتژی به شما امکان می دهد از نشانگر Aroon برای گزینه های باینری استفاده کنید.

در یک حرکت قوی، بازار را به طور کلی ترک نکنید، زیرا هر اصلاح کوچک قیمت در واقع فرصت دیگری برای افزایش موقعیت خواهد داشت.

برای مثال، اگر خط Aroon Up سطح 100% را لمس کند و سپس به 90% کاهش یابد، اما همچنان بالاتر از Aroon Down باشد، این نشان دهنده یک اصلاح است و شما می توانید موقعیت لانگ خود را به جای خروج از آن افزایش دهید. به طور مشابه، در طول یک رکود، باید برعکس عمل کنید و سعی کنید به موقعیت کوتاه خود اضافه کنید.

تفسیر خطوط موازی

یک جنبه جالب از برنامهاندیکاتور آرون در معاملات روزانه امکان استفاده از آن در بازارهای با محدوده قیمت محدود است. هنگامی که ارزش دارایی در محدوده محدودی تجمیع می شود، نمودارهای Aroon Up و Aroon Down با یکدیگر موازی هستند. دوره‌های تثبیت در سطوح زیر 50% زمانی رخ می‌دهند که نه روند نزولی و نه روند صعودی قدرت کافی ندارند. این امر به ویژه زمانی صادق است که هر دو خط نشانگر به صورت هماهنگ به سمت پایین حرکت کنند.

برای معامله گران خط مقاومتی و حمایتی که از کوتاه آمدن در اوج یک محدوده و طولانی شدن در یک خط حمایت لذت می برند، اندیکاتور آرون می تواند به شناسایی مناطق تثبیت قیمت و استفاده از این استراتژی معاملاتی کمک کند.

اگر نمودارهای Aroon Up و Down موازی باشند، نشان می دهد که یک شکست در شرف وقوع است.

بنابراین، وقتی نمودارهای آرون موازی هستند، همیشه باید به حرکت قیمت در قسمت های بالا و پایین محدوده توجه ویژه ای داشته باشید، زیرا می تواند خط مقاومت را بشکند و به هر جهتی عجله کند. بنابراین، شما باید بسیار مراقب باشید.

نوسانگر آرون

علاوه بر اندیکاتور Aroon، بسیاری از بسته های تحلیل تکنیکال ابزار دیگری به همین نام را نیز ارائه می دهند - نوسانگر. مقدار آن با کم کردن مقدار Aroon Down از مقدار Aroon Up محاسبه می شود. به عنوان مثال، اگر Aroon Up در یک زمان معین 100٪ و Aroon Down=25٪ باشد، نوسانگر Aroon 100٪ - 25٪=75٪ خواهد بود. اگر Aroon Up برابر با 25٪ و Aroon Down=100٪ باشد، علامت نوسانگردر -75% خواهد بود.

اغلب اسیلاتور زیر نمودار اصلی Aruna به عنوان یک هیستوگرام جداگانه قرار می گیرد تا بتوانید قدرت روند فعلی را ببینید.

اگر مقدار نوسانگر مثبت باشد، آنگاه قیمت بیشتر از پایین‌ترین حد جدید، اوج‌های جدید ایجاد می‌کند. برعکس، سطح منفی نشان دهنده غلبه روندهای منفی است. از آنجایی که نوسانگر در بیشتر مواقع مثبت یا منفی است، تفسیر آن را آسان‌تر می‌کند. به عنوان مثال، سطح بالای 50% نشان دهنده یک حرکت قوی به سمت بالا و زیر 50% نشان دهنده یک روند نزولی قوی است.

Aroon و ADX

معامله گران باتجربه می توانند به راحتی متوجه شوند که آرون مانند شاخص جهت گیری متوسط ADX رفتار می کند. با این حال، باید درک کرد که تفاوت های کلیدی بین آنها وجود دارد.

اگر فرمول های آنها را تجزیه و تحلیل کنید، متوجه می شوید که نشانگر Aroon تنها از یک پارامتر مهم استفاده می کند - زمان. خطوط بالا و پایین نشان دهنده درصد زمان بین شروع دوره تسویه حساب و زمان رسیدن به قیمت های بالا و پایین است. این بدان معنی است که نمودارهای آرونا می توانند قدرت و جهت یک روند را نشان دهند.

از سوی دیگر، ADX قادر به اندازه گیری جهت حرکت نیست. برای این کار به اجزای آن مانند شاخص های جهت گیری منفی و مثبت -DI و +DI نیاز دارید.

علاوه بر این، ADX از فرمول پیچیده تری و شاخص میانگین محدوده واقعی ATR برای "هموارسازی" نموداری که دارای تاخیر داخلی است استفاده می کند. نوسان ساز آرون سریعتر واکنش نشان می دهدتغییر در عملکرد قیمت از ADX زیرا هیچ عامل هموارسازی یا وزنی در فرمول وجود ندارد.

در پایان

نشانگر Aroon ابزاری عالی است که هر معامله گر باید در زرادخانه خود داشته باشد. این یک نمایش بصری از حرکت بازار است که می تواند به راحتی برای تصمیم گیری بر اساس جهت قیمت و حرکت تفسیر شود. همچنین اگر یک تکنیک معاملاتی در اطراف Aruna در ترکیب با یک استراتژی شکست یا هر روش دیگری بر اساس حرکت قیمت ایجاد کنید، می توانید شانس یک تجارت سودآور را به میزان قابل توجهی افزایش دهید. این اندیکاتور در پیش بینی روندها و دوره های تثبیت بسیار خوب است و همچنین سیگنال هایی را در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال تولید می کند.