عدم اطمینان و ریسک در تصمیم گیری

2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25

مدیریت سازمانی، و همچنین، به عنوان مثال، وظایف دولتی با ماهیت اجتماعی-اقتصادی، می تواند با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها و خطرات فعلی انجام شود. مشخصات آنها چیست؟ چگونه می توان آنها را محاسبه کرد؟

جوهر عدم قطعیت ها و ریسک ها چیست؟

اول از همه، مفهوم ریسک و عدم قطعیت را در نظر بگیرید که چگونه این اصطلاحات را می توان در زمینه های خاص تفسیر کرد.

ریسک معمولاً به عنوان احتمال وقوع یک رویداد نامطلوب یا نامطلوب درک می شود. به عنوان مثال، اگر ما در مورد یک کسب و کار صحبت می کنیم، ممکن است این تغییر در شرایط بازار باشد به طوری که نتایج فعالیت اقتصادی بنگاه اقتصادی از حد مطلوب دور باشد.

عدم قطعیت به عنوان ناتوانی در پیش بینی قابل اعتماد وقوع یک رویداد، صرف نظر از اینکه چقدر ممکن است مطلوب باشد، درک می شود. اما، به عنوان یک قاعده، عدم اطمینان و ریسک در زمینه شروع شرایط نامطلوب در نظر گرفته می شود. وضعیت معکوس - زمانی که پیش بینی ظاهر عوامل مثبت غیرممکن باشد، به ندرت به عنوان نامشخص تلقی می شود.زیرا در این صورت نیازی به تعیین تاکتیک پاسخگویی به عوامل مربوطه نیست. در حالی که در سناریوهای منفی، معمولاً چنین تاکتیک هایی مورد نیاز است. این به این دلیل است که در شرایط عدم اطمینان و ریسک، می توان مهمترین تصمیمات - اقتصادی، سیاسی - اتخاذ کرد. بیایید بررسی کنیم که چگونه می توان این کار را با جزئیات بیشتری انجام داد.

چگونه عدم اطمینان و خطرات را به حداقل برسانیم؟

اتخاذ تصمیمات خاص در محیطی که با عدم قطعیت و ریسک مشخص می شود با استفاده از مفاهیمی انجام می شود که احتمال خطا یا سناریوهای مختلف نامطلوب را به حداقل می رساند. این رویکرد می‌تواند در موقعیت‌های مختلف مؤثر باشد.

بنابراین عدم اطمینان و ریسک در بسیاری از حوزه های زندگی مدرن ذاتی هستند. رویکردهایی که در مواردی که لازم است خطاها در اقدامات خاصی به حداقل برسد استفاده می شود می تواند بر اساس:

- در شناسایی عوامل پایداری که می توانند بر وضعیت تأثیر بگذارند؛

- در مورد تجزیه و تحلیل منابع و ابزارهای موجود در اختیار تصمیم گیرنده؛

- در شناسایی عوامل موقتی و ناپایدار که می توانند بر وضعیت نیز تأثیر بگذارند، اما این فقط در شرایط خاص امکان پذیر است (آنها نیز باید شناسایی شوند).

در میان حوزه هایی که در آن مفاهیم مربوطه بیشترین تقاضا را دارد مدیریت است. این دیدگاه وجود دارد که در زمینه مدیریت کسب و کار، عدم اطمینان یک ریسک مدیریتی است.و یکی از اصلی ترین ها بنابراین، در اینجا به نوع دیگری از تفسیر اصطلاح مورد بحث می پردازیم. در حوزه مدیریت، مفاهیمی که جوهر ریسک های مختلف را بررسی می کنند بسیار رایج هستند. بنابراین، قبل از هر چیز، مطالعه چگونگی در نظر گرفتن عدم قطعیت و ریسک در فرآیند تصمیم گیری مدیریتی در یک شرکت مفید خواهد بود.

مدیریت کسب و کار در شرایط عدم اطمینان و ریسک

رویکرد زیر در تجارت برای غلبه بر پیامدهای منفی احتمالی هنگام حل مشکلات خاص رایج است.

اول از همه، مدیران فهرستی از اشیاء را تعیین می کنند که رفتار آنها ممکن است با عدم قطعیت و خطر مشخص شود. این ممکن است به عنوان مثال، قیمت بازار کالا یا خدماتی باشد که به فروش می رسد. در شرایط قیمت گذاری آزاد و رقابت بالا، پیش بینی بدون ابهام روند آن می تواند بسیار مشکل ساز باشد. ظهور خطر عدم اطمینان از نظر چشم انداز دریافت درآمد توسط شرکت شناسایی می شود. به دلیل کاهش قیمت ها، ممکن است ارزش آن برای پرداخت بدهی های جاری یا به عنوان مثال، حل مشکلات مربوط به ارتقای نام تجاری کافی نباشد.

به نوبه خود، افزایش غیرمنتظره شدید قیمت ها می تواند منجر به انباشت مقدار بیش از حد سود انباشته توسط شرکت شود. که شاید در موقعیتی متفاوت - با پویایی سیستماتیک دریافت درآمد - مدیریت در نوسازی دارایی های ثابت یا توسعه بازارهای جدید سرمایه گذاری می کرد.

هنگامی که یک شی با عدم قطعیت و خطرات از نظر توسعه کسب و کار شناسایی شد،کار برای تعیین عوامل موثر بر رفتار این شی در حال انجام است. اینها ممکن است ارقامی باشد که ظرفیت بازار و پویایی فروش را برای شرکتهایی که در یک بخش خاص فعالیت می کنند، منعکس می کند. این می تواند مطالعه عوامل کلان اقتصادی و سیاسی باشد.

مفهوم ریسک و عدم قطعیت، همانطور که در ابتدای مقاله اشاره کردیم، می تواند با فرآیندهایی در زمینه های مختلف مرتبط باشد. بنابراین، به عنوان یک قاعده، گسترده ترین طیف عوامل در اینجا در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال، موارد مرتبط با بخش مالی. ما مطالعه خواهیم کرد که چگونه شرایط عدم اطمینان و ریسک در جریان تصمیم گیری در مورد معاملات پولی مختلف بررسی می شود.

عدم قطعیت و عوامل خطر در بخش مالی

در بالا اشاره کردیم که مدیران یک شرکت، هنگام توسعه الگوریتمی برای تصمیم گیری های مدیریتی، ابتدا موضوعی را در نظر می گیرند که می تواند با عدم قطعیت و ریسک مشخص شود و سپس عواملی را شناسایی می کنند که احتمال شرایط را تعیین می کند. که تحت آن می توانند کار کنند.

همین کار را می توان در مسیر حل مشکلات مربوط به مدیریت مالی انجام داد. در حوزه معاملات پولی، موضوعی که می تواند تحت تأثیر عدم قطعیت قرار گیرد (ریسک یک مورد خاص از آن است) اغلب قدرت خرید سرمایه است. بسته به شرایط خاص، می تواند افزایش یا کاهش یابد. به عنوان مثال، به دلیل تورم در اقتصاد دولتی، تفاوت نرخ ارز در ارزیابی پول ملی. که به نوبه خود می تواندبه فرآیندهای کلان اقتصادی و سیاسی بستگی دارد.

بنابراین، در زمینه تصمیم گیری مربوط به مدیریت پول، سطوح عدم اطمینان (ریسک - به عنوان یک خاص، دوباره، مورد آن) را می توان در سطوح مختلف نشان داد.

اولاً در سطح شاخص های کلان اقتصادی (مثلاً پویایی تولید ناخالص داخلی، تراز تجاری، تورم) و ثانیاً در حوزه شاخص های مالی فردی (به عنوان یک گزینه، نرخ ارز ملی). عوامل در هر دو سطح تعیین می کنند که قدرت خرید سرمایه چقدر خواهد بود.

پس از شناسایی یک شی که با عدم قطعیت و خطرات مشخص می شود، و همچنین برجسته کردن عوامل مؤثر بر آنها، لازم است از روش شناسی برای کاربرد عملی تصمیم استفاده شود. به عنوان مثال - توسط مدیران شرکت یا متخصصان مالی توسعه یافته است. تعداد زیادی رویکرد برای این کار وجود دارد. یکی از رایج ترین آنها استفاده از ماتریس تصمیم است. بیایید آن را با جزئیات بیشتر مطالعه کنیم.

ماتریس به عنوان ابزاری برای انتخاب تصمیمات تحت ریسک و عدم قطعیت

تکنیک مورد بحث در درجه اول با تطبیق پذیری آن مشخص می شود. برای تصمیم گیری در مورد اشیایی که با خطرات اقتصادی و عدم قطعیت مشخص می شوند کاملاً بهینه است و بنابراین در مدیریت قابل اجرا است.

ماتریس تصمیم شامل انتخاب یک یا چند مورد از آنها بر اساس بالاترین احتمال زنجیره عوامل مؤثر بر شی است. بنابراین، راه حل اصلی انتخاب می شود - بر اساس یک مجموعه از عوامل محاسبه می شود، و اگر آنها کار نمی کنند (یا، برعکس، مرتبط هستند)، سپسیک رویکرد متفاوت انتخاب شده است. که شامل تأثیر عوامل دیگر بر موضوع است.

اگر مشخص شود راه حل دوم بهینه ترین نیست، راه حل بعدی اعمال می شود و به همین ترتیب تا زمانی که به انتخاب رویکردی برسد که کمترین مطلوبیت را دارد، اما نتیجه را می دهد. تشکیل فهرستی از راه حل ها - از موثرترین تا کم اثرترین، می تواند با استفاده از روش های ریاضی انجام شود. برای مثال، مواردی که شامل ساختن نموداری از توزیع احتمال ایجاد یک عامل خاص است.

عدم قطعیت و شرایط ریسک را می توان از نظر تئوری با استفاده از روش های تئوری احتمال محاسبه کرد. به خصوص اگر شخصی که این کار را انجام می دهد داده های آماری به اندازه کافی نماینده در اختیار داشته باشد. در عمل تجزیه و تحلیل اقتصادی و مالی، تعداد زیادی معیار شکل گرفته است که بر اساس آنها می توان احتمال ایجاد برخی عوامل عدم اطمینان و ریسک را تعیین کرد. مطالعه برخی از آنها با جزئیات بیشتر مفید خواهد بود.

معیارهای تعیین احتمال در عدم قطعیت و تحلیل ریسک

احتمال به عنوان یک دسته ریاضی معمولاً به صورت درصد بیان می شود. به عنوان یک قاعده، این یک مقدار واحد نیست، بلکه ترکیبی از آنها است - بر اساس اینکه چه شرایطی برای عوامل محرک ایجاد می شود. معلوم می شود که چندین احتمال در نظر گرفته شده است و مجموع آنها 100٪ است.

معیار اصلی برای ارزیابی درجه احتمال تحریک معینعوامل عینی در نظر گرفته شده است. باید تایید شود:

- روش های ریاضی اثبات شده؛

- نتایج تجزیه و تحلیل آماری مقادیر قابل توجهی از داده ها.

ایده آل - اگر از هر دو ابزار برای شناسایی عینیت استفاده شود. اما در عمل، این وضعیت به ندرت اتفاق می افتد. به عنوان یک قاعده، ریسک ها و عدم قطعیت های اقتصادی با دسترسی به مقدار نسبتا کمی از داده ها محاسبه می شوند. این کاملاً منطقی است: اگر همه شرکت‌ها به اطلاعات مرتبط دسترسی یکسانی داشته باشند، هیچ رقابتی بین آنها وجود نخواهد داشت و این نیز بر سرعت توسعه اقتصادی تأثیر می‌گذارد.

بنابراین، هنگام تجزیه و تحلیل ریسک های اقتصادی و عدم اطمینان، شرکت ها اغلب باید بر جنبه ریاضی محاسبه احتمال تمرکز کنند. هر چه روش های مناسب شرکت کامل تر باشد، شرکت در بازار رقابتی تر خواهد شد. بیایید در نظر بگیریم که از چه روش هایی می توان برای تعیین احتمال شکل گیری شرایط برای عملکرد عوامل رفتار اشیاء استفاده کرد که در رابطه با آنها می توان وضعیت عدم قطعیت را مشاهده کرد (ریسک - به عنوان یک مورد خاص از آن).

روشهای تعیین احتمال

احتمال قابل محاسبه است:

- با تجزیه و تحلیل موقعیت‌های معمولی (به عنوان مثال، زمانی که تنها 1 از 2 رویداد می‌تواند با بیشترین احتمال رخ دهد، به عنوان یک گزینه: هنگام پرتاب سکه، سرها یا دم‌ها بیرون می‌افتند)؛

- از طریق توزیع احتمال (بر اساس داده های تاریخی یاتجزیه و تحلیل نمونه)؛

- از طریق تجزیه و تحلیل سناریوهای کارشناسی - با مشارکت متخصصان با تجربه که قادر به بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شی هستند.

پس از تصمیم گیری در مورد روش های محاسبه احتمال در چارچوب محاسبه عدم قطعیت و خطرات، می توانید به طور عملی آن را تعیین کنید. بیایید مطالعه کنیم که چگونه می توان این مشکل را حل کرد.

چگونه احتمال یک رویداد نامشخص را در عمل تعیین کنیم؟

تعیین عملی احتمال ایجاد عاملی که بر یک شی تأثیر می گذارد، که با عدم قطعیت و خطرات مشخص می شود، با فرمول بندی انتظارات خاص از شی مربوطه شروع می شود. اگر این قدرت خرید سرمایه باشد، می توان انتظار داشت که افزایش یابد، در همان سطح باقی بماند یا کاهش یابد.

اهداف سرمایه گذار در این مورد می تواند به عنوان مثال: باشد.

- سرمایه گذاری با کاهش قدرت خرید در نوسازی دارایی های ثابت؛

- تشکیل بر اساس وجه نقد با قدرت خرید ثابت یا رو به رشد حجم اضافی سود انباشته.

فرض کنید که سرمایه‌دار انتظار دارد که سرمایه - به دلایل تورمی - با این وجود قدرت خرید آن را کاهش دهد، در نتیجه باید در نوسازی دارایی‌های ثابت سرمایه‌گذاری شود. بنابراین، ریسک (درجه عدم قطعیت) در این مورد این است که مقدار قابل توجهی از سرمایه در یک دارایی نقد سرمایه گذاری شود، در حالی که قدرت خرید آن ممکن است برخلاف انتظار،بزرگ شدن در نتیجه، شرکت سود انباشته کمتری دریافت خواهد کرد. رقبای آن نیز به نوبه خود می توانند از سرمایه خود به نحو احسن استفاده کنند.

پس از تصمیم گیری در مورد انتظارات در مورد یک شی که با عدم اطمینان و خطرات مشخص می شود، لازم است مجموع عوامل مؤثر بر رفتار شی مربوطه را مطالعه کنید. اینها می توانند: باشند

- شاخص های اقتصادی دولت (از جمله تورم، نرخ ارز ملی که قبلاً در بالا به آن اشاره کردیم)؛

- وضعیت بازار مواد اولیه و وجوه مورد تقاضای شرکت (نسبت به هزینه ای که قدرت خرید سرمایه شرکت محاسبه می شود)؛

- پویایی بهره وری سرمایه (تعیین چشم انداز نوسازی دارایی های ثابت شرکت).

بعلاوه، شرکت با استفاده از روش‌های ریاضی، بیشترین میزان تأثیر را بر روی شیء عوامل خاصی محاسبه می‌کند و پس از آن، احتمال شروع هر یک از آنها را تعیین می‌کند.

بنابراین ممکن است مشخص شود که عمده سرمایه شرکت صرف خرید مواد اولیه، مواد و وجوه می شود در حالی که عمدتاً از خارج وارد می شود. در نتیجه، رشد یا کاهش قدرت خرید وجوه سازمان در درجه اول به پویایی پول ملی و تا حدی به تورم رسمی بستگی دارد.

منابع عدم قطعیت (ریسک) در این مورد ماهیت کلان اقتصادی خواهند داشت. بنابراین، نرخ ارز ملی، اول از همه، تحت تأثیر تراز پرداخت های دولت است.نسبت دارایی ها و بدهی ها، سطح بدهی عمومی، حجم کل معاملات با استفاده از ارز خارجی هنگام تسویه حساب با تامین کنندگان خارجی.

بنابراین، احتمال وقوع یک رویداد نامطمئن - افزایش، حفظ در یک ارزش پایدار یا کاهش قدرت خرید سرمایه با شناسایی عوامل اصلی مؤثر بر شی مربوطه، تعیین شرایط برای شروع این موارد محاسبه می شود. عوامل، و همچنین احتمال وقوع آنها (که به نوبه خود ممکن است به عوامل سطح متفاوتی بستگی داشته باشد - در این مورد، اقتصاد کلان).

تصمیم گیری مبتنی بر ریسک

بنابراین، ما بررسی کرده‌ایم که چگونه می‌توان احتمال وقوع شرایطی را برای تحریک عواملی که بر رفتار یک شی که با عدم قطعیت و خطرات مشخص می‌شود، محاسبه کرد. همچنین مطالعه دقیق‌تر چگونگی تصمیم‌گیری در مواجهه با عدم قطعیت و خطر مفید خواهد بود.

متخصصان مدرن فهرستی از معیارهای زیر را شناسایی می کنند که می توان آنها را در چارچوب چنین وظایفی هدایت کرد:

- احتمال مشاهده شاخص های مورد انتظار؛

- چشم انداز برای دستیابی به مقادیر بسیار پایین و بالا برای شاخص های مورد بررسی؛

- درجه پراکندگی بین شاخص های مورد انتظار، حداقل و حاشیه.

معیار اول شامل انتخاب راه حلی است که اجرای آن می تواند منجر به دستیابی به نتیجه مطلوب شود - به عنوان مثال، در موضوع سرمایه گذاری سرمایه در افتتاح کارخانه برایتولید تلویزیون در چین.

شاخص های مورد انتظار در این مورد را می توان بر اساس آمارهای تاریخی یا محاسبه کرد (اما باز هم بر اساس برخی از تجربیات عملی متخصصانی که تصمیم می گیرند). به عنوان مثال، مدیران ممکن است اطلاعاتی داشته باشند که سودآوری تولید تلویزیون در یک کارخانه در چین به طور متوسط حدود 20٪ است. بنابراین، هنگامی که آنها کارخانه خود را باز می کنند، می توانند انتظار بازگشت سرمایه مشابهی داشته باشند.

به نوبه خود، ممکن است از مواردی آگاه باشند که در آن بنگاه‌های خاصی به این ارقام نرسیده‌اند و علاوه بر این، زیان‌آور شده‌اند. در این راستا، مدیران باید چنین سناریویی را به عنوان سودآوری صفر یا منفی در نظر بگیرند.

با این حال، سرمایه‌داران ممکن است شواهدی داشته باشند که نشان می‌دهد برخی از شرکت‌ها توانسته‌اند ۷۰ درصد بازدهی سرمایه‌گذاری را در کارخانه‌های چینی به دست آورند. دستیابی به شاخص مربوطه نیز در هنگام تصمیم گیری در نظر گرفته می شود.

ریسک (نتیجه عدم اطمینان در این مورد) هنگام در نظر گرفتن امکان سرمایه گذاری در افتتاح کارخانه در چین ممکن است ظهور شرایطی برای عملکرد عواملی باشد که بر شی تأثیر منفی می گذارد - سطح سودآوری. عواملی که می تواند منجر به این واقعیت شود که شاخص مربوطه منفی خواهد بود. در عین حال، یکی دیگر از نتایج عدم اطمینان ممکن است دستیابی به سودآوری 70 درصدی باشد، یعنی رقمی که قبلاً توسط سایر مشاغل به دست آمده است.

اگر سودآوری منفی بودنشان می دهد، به طور نسبی، 10٪ از کارخانه ها در چین افتتاح شده است، رقم 70٪ به 5٪ می رسد و انتظار می رود - 20٪ - بر اساس نتایج کار 85٪ از کارخانه ها، سپس مدیران کاملاً به درستی ثبت شده است. می تواند در مورد سرمایه گذاری در راه اندازی کارخانه تولید تلویزیون در چین تصمیم مثبت بگیرد.

اگر سودآوری منفی بر اساس داده های موجود برای 30 درصد کارخانه ها ثبت شود، مدیران می توانند:

- ایده سرمایه گذاری در کارخانه ها را کنار بگذارید؛

- برای تجزیه و تحلیل عواملی که ممکن است چنین عملکرد متوسطی از سرمایه گذاری در تولید تلویزیون را از پیش تعیین کند.

در حالت دوم، عدم قطعیت و ریسک در تصمیم گیری های مدیریت بر اساس مجموعه معیارهای جدیدی از نظر انتظار شاخص های بهینه، حداکثر و حداقل در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال، پویایی قیمت خرید قطعات را می توان به عنوان یکی از عوامل سودآوری بررسی کرد. یا - شاخص های تقاضا در بازاری که تلویزیون های تولید شده در کارخانه در چین به آن عرضه می شود.

CV

بنابراین، ما در مورد ماهیت پدیده هایی مانند عدم اطمینان و ریسک در تجارت تصمیم گرفته ایم. آنها می توانند اشیاء مختلفی را مشخص کنند. در بخش تجاری، این اغلب قدرت خرید سرمایه، سودآوری، هزینه قیمت دارایی های خاص است.

ریسک اغلب توسط محققان به عنوان یک مورد خاص از عدم قطعیت در نظر گرفته می شود. منعکس کننده احتمال دستیابی به یک نتیجه نامطلوب یا منفی از هر یک استفعالیت‌ها.

ریسک و عدم قطعیت مفاهیمی هستند که ارتباط نزدیکی با اصطلاح "احتمال" مرتبط با ریاضیات دارند. این مربوط به مجموعه‌ای از روش‌ها است که به شما امکان می‌دهد محاسبه کنید که آیا انتظارات یک مدیر، در مورد یک کسب‌وکار، یا ذینفعان دیگر، در رابطه با عواملی که می‌توانند بر عدم قطعیت و ریسک در مدیریت یک کسب‌وکار تأثیر بگذارند، توجیه می‌شوند.